改进配对交易策略在A股市场的实证研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 引言 | 第9-16页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外文献综述 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 研究目标 | 第12页 |
1.4 研究对象和研究方法以及研究框架 | 第12-15页 |
1.5 论文的创新点 | 第15-16页 |
第2章 股票对选取的相关理论与数据处理 | 第16-25页 |
2.1 融资融券制度及其理论 | 第16-17页 |
2.2 基本面分析理论 | 第17-20页 |
2.3 技术面分析理论 | 第20-23页 |
2.4 时间序列数据处理模型 | 第23-25页 |
2.4.1 最小距离法 | 第23-24页 |
2.4.2 协整模型 | 第24-25页 |
第3章 单一股票量化交易策略 | 第25-35页 |
3.1 动量交易策略 | 第25-28页 |
3.1.1 动量交易策略原理 | 第25-26页 |
3.1.2 动量交易策略的实现 | 第26-28页 |
3.1.3 动量交易策略分析评价 | 第28页 |
3.2 均线系统交易策略 | 第28-35页 |
3.2.1 均线系统交易策略类别和原理 | 第28-30页 |
3.2.2 均线系统交易策略实现 | 第30-33页 |
3.2.3 均线系统交易策略分析和评价 | 第33-35页 |
第4章 配对交易策略 | 第35-43页 |
4.1 配对交易策略理论分析 | 第35-37页 |
4.2 传统配对交易策略实现 | 第37-42页 |
4.3 传统配对交易策略分析评价 | 第42-43页 |
第5章 配对交易策略改进与实证分析 | 第43-55页 |
5.1 配对交易策略改进的基本思想 | 第43-44页 |
5.2 配对交易策略改进的基本步骤 | 第44-46页 |
5.2.1 交易成本的考虑 | 第45-46页 |
5.2.2 关于价格连续性的讨论 | 第46页 |
5.2.3 阈值参数的选取 | 第46页 |
5.3 改进配对交易策略的实证分析 | 第46-52页 |
5.4 与传统配对交易策略对比分析 | 第52-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
附录A | 第60-64页 |
在校期间发表的学术论文和研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |