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改进配对交易策略在A股市场的实证研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 引言第9-16页
    1.1 选题背景与研究意义第9-10页
    1.2 国内外文献综述第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 研究目标第12页
    1.4 研究对象和研究方法以及研究框架第12-15页
    1.5 论文的创新点第15-16页
第2章 股票对选取的相关理论与数据处理第16-25页
    2.1 融资融券制度及其理论第16-17页
    2.2 基本面分析理论第17-20页
    2.3 技术面分析理论第20-23页
    2.4 时间序列数据处理模型第23-25页
        2.4.1 最小距离法第23-24页
        2.4.2 协整模型第24-25页
第3章 单一股票量化交易策略第25-35页
    3.1 动量交易策略第25-28页
        3.1.1 动量交易策略原理第25-26页
        3.1.2 动量交易策略的实现第26-28页
        3.1.3 动量交易策略分析评价第28页
    3.2 均线系统交易策略第28-35页
        3.2.1 均线系统交易策略类别和原理第28-30页
        3.2.2 均线系统交易策略实现第30-33页
        3.2.3 均线系统交易策略分析和评价第33-35页
第4章 配对交易策略第35-43页
    4.1 配对交易策略理论分析第35-37页
    4.2 传统配对交易策略实现第37-42页
    4.3 传统配对交易策略分析评价第42-43页
第5章 配对交易策略改进与实证分析第43-55页
    5.1 配对交易策略改进的基本思想第43-44页
    5.2 配对交易策略改进的基本步骤第44-46页
        5.2.1 交易成本的考虑第45-46页
        5.2.2 关于价格连续性的讨论第46页
        5.2.3 阈值参数的选取第46页
    5.3 改进配对交易策略的实证分析第46-52页
    5.4 与传统配对交易策略对比分析第52-55页
结论与展望第55-57页
参考文献第57-60页
附录A第60-64页
在校期间发表的学术论文和研究成果第64-65页
致谢第65-66页

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