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两岸电子类股系统风险参数的实证研究

中文摘要第4-6页
英文摘要第6页
第一章 导论第11-23页
    1.1 本文选题及意义第12-13页
    1.2 研究目的第13-14页
    1.3 研究方法第14-15页
    1.4 研究范围第15-16页
    1.5 研究流程第16-18页
    1.6 研究内容与框架第18-21页
    1.7 研究限制第21页
    1.8 小结第21-23页
第二章 两岸证券市场环境之探讨第23-61页
    2.1 两岸证券市场发展沿革第23-28页
    2.2 两岸证券市场主管机构及上市制度之比较第28-35页
        2.2.1 台湾证券交易所上市公司第32页
        2.2.2 上海证券交易所上市公司第32-33页
        2.2.3 深圳证券交易所上市公司第33-35页
    2.3 两岸证券市场交易机构之分析第35-41页
        2.3.1 台湾证券交易所第36-38页
        2.3.2 大陆证券交易所第38-41页
            2.3.2.1 上海证券交易所第38-40页
            2.3.2.2 深圳证券交易所第40-41页
    2.4 两岸证券市场连作现况之比较第41-49页
        2.4.1 两岸证券市场交易方式之比较第43-46页
        2.4.2 两岸证券市场上市条件之比较第46-49页
    2.5 两岸证券市场之外资政策第49-59页
        2.5.1 台湾证券市场之外资政策第50-57页
        2.5.2 大陆证券市场之外资政策第57-59页
    2.6 本章小结第59-61页
第三章 理论基础与文献综述第61-87页
    3.1 资本资产定价模型之理论分析第62-68页
    3.2 估计系统风险值之计量方法探讨第68-71页
    3.3 国外相关文献探讨第71-79页
    3.4 国内相关文献探讨第79-85页
    3.5 本章小结第85-87页
第四章 实证研究方法第87-98页
    4.1 研究期间与样本选取第87-88页
        4.1.1 研究期间第87页
        4.1.2 选样标准第87-88页
    4.2 资料整理第88-89页
    4.3 市场模式(Market Model)第89-91页
    4.4 实证研究流程第91-92页
    4.5 简单回归最小二乘法(OLS)第92-95页
        4.5.1 系数检定第93-94页
        4.5.2 判定系数解释能力第94页
        4.5.3 独立性检定第94-95页
    4.6 单因子变异数分析第95-98页
        4.6.1 常态性检定第96页
        4.6.2 变异数同质性检定第96页
        4.6.3 单因子变异数分析(有母数的假设检定)第96-97页
        4.6.4 Kruskal-Wallis单因子等级变异数检定(无母数的假设检定)第97-98页
第五章 实证结果分析第98-116页
    5.1 Beta值估计与检定分析阶段第98-110页
        5.1.1 台湾电子类股第98-105页
        5.1.2 上海电子类A股第105-108页
        5.1.3 深圳电子A股第108-110页
    5.2 Beta值估计后比较研究第110-115页
        5.2.1 叙述统计第111-113页
        5.2.2 相关分析第113页
        5.2.3 实证分析第113-115页
    5.3 本章小结第115-116页
第六章 结论与展望第116-121页
    6.1 结论第116-119页
        6.1.1 两岸三个证券交易所Beta值估计之比较第117-118页
        6.1.2 两岸三个证券交易所系统风险值与报酬率之相关分析第118页
        6.1.3 两岸三个证券交易所Kruskal-Wallis单因子等级变异数检定第118-119页
    6.2 主要创新第119-120页
    6.3 展望第120-121页
附表第121-125页
参考文献第125-134页
攻读博士学位期间科研及论文情况第134-138页
致谢第138-139页

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