| 中文摘要 | 第4-6页 |
| 英文摘要 | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第11-23页 |
| 1.1 本文选题及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究范围 | 第15-16页 |
| 1.5 研究流程 | 第16-18页 |
| 1.6 研究内容与框架 | 第18-21页 |
| 1.7 研究限制 | 第21页 |
| 1.8 小结 | 第21-23页 |
| 第二章 两岸证券市场环境之探讨 | 第23-61页 |
| 2.1 两岸证券市场发展沿革 | 第23-28页 |
| 2.2 两岸证券市场主管机构及上市制度之比较 | 第28-35页 |
| 2.2.1 台湾证券交易所上市公司 | 第32页 |
| 2.2.2 上海证券交易所上市公司 | 第32-33页 |
| 2.2.3 深圳证券交易所上市公司 | 第33-35页 |
| 2.3 两岸证券市场交易机构之分析 | 第35-41页 |
| 2.3.1 台湾证券交易所 | 第36-38页 |
| 2.3.2 大陆证券交易所 | 第38-41页 |
| 2.3.2.1 上海证券交易所 | 第38-40页 |
| 2.3.2.2 深圳证券交易所 | 第40-41页 |
| 2.4 两岸证券市场连作现况之比较 | 第41-49页 |
| 2.4.1 两岸证券市场交易方式之比较 | 第43-46页 |
| 2.4.2 两岸证券市场上市条件之比较 | 第46-49页 |
| 2.5 两岸证券市场之外资政策 | 第49-59页 |
| 2.5.1 台湾证券市场之外资政策 | 第50-57页 |
| 2.5.2 大陆证券市场之外资政策 | 第57-59页 |
| 2.6 本章小结 | 第59-61页 |
| 第三章 理论基础与文献综述 | 第61-87页 |
| 3.1 资本资产定价模型之理论分析 | 第62-68页 |
| 3.2 估计系统风险值之计量方法探讨 | 第68-71页 |
| 3.3 国外相关文献探讨 | 第71-79页 |
| 3.4 国内相关文献探讨 | 第79-85页 |
| 3.5 本章小结 | 第85-87页 |
| 第四章 实证研究方法 | 第87-98页 |
| 4.1 研究期间与样本选取 | 第87-88页 |
| 4.1.1 研究期间 | 第87页 |
| 4.1.2 选样标准 | 第87-88页 |
| 4.2 资料整理 | 第88-89页 |
| 4.3 市场模式(Market Model) | 第89-91页 |
| 4.4 实证研究流程 | 第91-92页 |
| 4.5 简单回归最小二乘法(OLS) | 第92-95页 |
| 4.5.1 系数检定 | 第93-94页 |
| 4.5.2 判定系数解释能力 | 第94页 |
| 4.5.3 独立性检定 | 第94-95页 |
| 4.6 单因子变异数分析 | 第95-98页 |
| 4.6.1 常态性检定 | 第96页 |
| 4.6.2 变异数同质性检定 | 第96页 |
| 4.6.3 单因子变异数分析(有母数的假设检定) | 第96-97页 |
| 4.6.4 Kruskal-Wallis单因子等级变异数检定(无母数的假设检定) | 第97-98页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第98-116页 |
| 5.1 Beta值估计与检定分析阶段 | 第98-110页 |
| 5.1.1 台湾电子类股 | 第98-105页 |
| 5.1.2 上海电子类A股 | 第105-108页 |
| 5.1.3 深圳电子A股 | 第108-110页 |
| 5.2 Beta值估计后比较研究 | 第110-115页 |
| 5.2.1 叙述统计 | 第111-113页 |
| 5.2.2 相关分析 | 第113页 |
| 5.2.3 实证分析 | 第113-115页 |
| 5.3 本章小结 | 第115-116页 |
| 第六章 结论与展望 | 第116-121页 |
| 6.1 结论 | 第116-119页 |
| 6.1.1 两岸三个证券交易所Beta值估计之比较 | 第117-118页 |
| 6.1.2 两岸三个证券交易所系统风险值与报酬率之相关分析 | 第118页 |
| 6.1.3 两岸三个证券交易所Kruskal-Wallis单因子等级变异数检定 | 第118-119页 |
| 6.2 主要创新 | 第119-120页 |
| 6.3 展望 | 第120-121页 |
| 附表 | 第121-125页 |
| 参考文献 | 第125-134页 |
| 攻读博士学位期间科研及论文情况 | 第134-138页 |
| 致谢 | 第138-139页 |
