| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 有关股指期现货市场同步交易的研究成果 | 第9-11页 |
| 1.2.2 有关股指期现货市场盘前盘后交易的研究成果 | 第11页 |
| 1.2.3 有关股指期现货市场非同步交易的研究成果 | 第11-12页 |
| 1.2.4 结论 | 第12页 |
| 1.3 研究目标与研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第12页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14页 |
| 1.5 研究创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货的产生发展及交易时间安排 | 第15-24页 |
| 2.1 股指期货的产生与发展 | 第15-18页 |
| 2.1.1 股指期货的产生与发展 | 第15-16页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货的产生与发展 | 第16-18页 |
| 2.2 沪深300股指期货交易时间安排及其原因分析 | 第18-19页 |
| 2.3 股指期货提前开盘的15分钟交易的价格引导能力分析 | 第19-24页 |
| 2.3.1 模型构建 | 第19-20页 |
| 2.3.2 数据来源 | 第20-21页 |
| 2.3.3 实证结果 | 第21-23页 |
| 2.3.4 结论 | 第23-24页 |
| 第三章 沪深300股指期货现货交易时段与现货非交易时段的价格特征及价格发现贡献度分析 | 第24-34页 |
| 3.1 沪深300股指期货现货交易时段与现货非交易时段的价格特征分析 | 第24-31页 |
| 3.1.1 收益率分析 | 第24-26页 |
| 3.1.2 交易量分析 | 第26-28页 |
| 3.1.3 波动率分析 | 第28-30页 |
| 3.1.4 定价效率分析 | 第30-31页 |
| 3.1.5 结论 | 第31页 |
| 3.2 沪深300股指期货现货非交易时段的价格发现贡献度分析 | 第31-34页 |
| 3.2.1 价格发现贡献度的衡量 | 第31-32页 |
| 3.2.2 实证结果 | 第32-33页 |
| 3.2.3 结论 | 第33-34页 |
| 第四章 沪深300股指期货现货交易时段及现货非交易时段的流动性、波动性的比较分析 | 第34-44页 |
| 4.1 流动性的比较分析 | 第34-37页 |
| 4.1.1 流动性的度量 | 第34-36页 |
| 4.1.2 流动性分析 | 第36-37页 |
| 4.1.3 结论 | 第37页 |
| 4.2 波动性的比较分析 | 第37-44页 |
| 4.2.1 波动性的度量 | 第37-38页 |
| 4.2.2 波动性分析 | 第38-42页 |
| 4.2.3 结论 | 第42-44页 |
| 第五章 沪深300股指期货现货交易时段及非交易时段的投资者特征分析 | 第44-49页 |
| 5.1 理论分析 | 第44-45页 |
| 5.2 模型构建 | 第45-47页 |
| 5.3 实证分析 | 第47-48页 |
| 5.4 结论 | 第48-49页 |
| 第六章 主要结论 | 第49-51页 |
| 6.1 主要结论 | 第49-50页 |
| 6.2 不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
