| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 前言 | 第9-11页 |
| 第一章 介绍 | 第11-16页 |
| 1.1 期权背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究介绍 | 第12-14页 |
| 1.3 研究发现 | 第14-16页 |
| 第二章 模型 | 第16-23页 |
| 2.1 期权隐含风险厌恶估量 | 第16-22页 |
| 2.1.1 计算风险中性隐含概率密度函数 | 第18-20页 |
| 2.1.2 检验概率密度函数PDF的预测能力 | 第20-21页 |
| 2.1.3 估计主观概率密度函数，计算投资者风险厌恶程度 | 第21-22页 |
| 2.2 构建投资组合 | 第22-23页 |
| 第三章 数据 | 第23-28页 |
| 3.1 数据内容 | 第23-25页 |
| 3.2 数据处理 | 第25-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-37页 |
| 4.1 投资组合实证 | 第28-33页 |
| 4.2 分析策略 | 第33-35页 |
| 4.3 可改进后续 | 第35-37页 |
| 第五章 总结 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 附录1 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附件 | 第43页 |