VaR的几种统计推断方法的比较
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外对VaR和ES方法研究现状综述 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第9-11页 |
| 第二章 VaR及ES的基础理论 | 第11-19页 |
| 2.1 VaR及ES的定义 | 第11页 |
| 2.2 VaR与ES的计算方法 | 第11-19页 |
| 2.2.1 历史模拟法 | 第11-12页 |
| 2.2.2 Monte Carlo模拟法 | 第12-13页 |
| 2.2.3 非参数估计法 | 第13-15页 |
| 2.2.4 极值理论法 | 第15-19页 |
| 第三章 模拟研究 | 第19-28页 |
| 3.1 模型介绍 | 第19-20页 |
| 3.2 VaR与ES的模拟计算 | 第20-28页 |
| 3.2.1 随机数据的产生 | 第20页 |
| 3.2.2 VaR及ES计算 | 第20-26页 |
| 3.2.3 比较结果与分析 | 第26-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-36页 |
| 4.1 金融数据的特征分析 | 第28页 |
| 4.2 样本数据的统计分析 | 第28-33页 |
| 4.2.2 样本数据的选取和基本分析 | 第28-29页 |
| 4.2.3 正态性分析 | 第29-31页 |
| 4.2.4 相关性分析 | 第31-33页 |
| 4.3 VaR的计算与结果分析 | 第33-36页 |
| 4.3.1 历史模拟法 | 第33页 |
| 4.3.2 Monte Carlo模拟法 | 第33-34页 |
| 4.3.3 非参数估计法 | 第34页 |
| 4.3.4 极值理论法 | 第34-35页 |
| 4.3.5 结果比较与分析 | 第35-36页 |
| 总结语 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
