| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究内容、方法、创新及结构框架 | 第13-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.3 论文的创新点 | 第15-16页 |
| 1.2.4 论文的结构框架 | 第16-17页 |
| 第2章 理论回顾与文献综述 | 第17-29页 |
| 2.1 理论回顾 | 第17-21页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第17-18页 |
| 2.1.2 市场异象 | 第18-19页 |
| 2.1.3 投资者关注理论 | 第19-20页 |
| 2.1.4 投资者情绪理论 | 第20-21页 |
| 2.2 国内外研究现状 | 第21-29页 |
| 2.2.1 国内外关于公告效应的研究 | 第21-24页 |
| 2.2.2 国内外关于节日效应的研究 | 第24-26页 |
| 2.2.3 国内外关于公告效应的周历效应的研究 | 第26-27页 |
| 2.2.4 国内外关于节前公告效应的研究 | 第27-29页 |
| 第3章 节前公告效应实证研究设计 | 第29-39页 |
| 3.1 实证研究假设 | 第29页 |
| 3.2 研究样本介绍 | 第29-39页 |
| 3.2.1 事件窗口设定 | 第29-30页 |
| 3.2.2 样本数据选取 | 第30-31页 |
| 3.2.3 指标的构建 | 第31-39页 |
| 第4章 节前公告效应实证研究分析 | 第39-49页 |
| 4.1 实证研究模型 | 第39-42页 |
| 4.1.1 公司节前公告效应实证模型 | 第39-41页 |
| 4.1.2 投资者关注、投资者情绪对节前公告效应影响模型 | 第41页 |
| 4.1.3 节前公告效应其他分析模型 | 第41-42页 |
| 4.2 节前公告效应实证分析 | 第42-45页 |
| 4.2.1 主要变量描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.2.2 节前公告效应估计结果和分析 | 第43-44页 |
| 4.2.3 稳健性检验 | 第44-45页 |
| 4.3 投资者关注、投资者情绪对节前公告效应影响分析 | 第45-46页 |
| 4.4 节前公告效应的其他分析 | 第46-49页 |
| 4.4.1 节前公告效应的反转性实证分析 | 第46-47页 |
| 4.4.2 节前公告效应与周历效应实证分析 | 第47-48页 |
| 4.4.3 节后公告效应实证分析 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第56页 |