CEV模型最优参数的实证研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 价格或收益率分布的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国外关于CEV模型的研究 | 第15页 |
| 1.2.3 国内CEV模型的研究 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目的 | 第16页 |
| 1.4 论文框架 | 第16-18页 |
| 第2章 理论模型阐述 | 第18-33页 |
| 2.1 期权概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 期权的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 期权的特征 | 第19页 |
| 2.1.3 期权的分类 | 第19-20页 |
| 2.2 期权定价模型 | 第20-33页 |
| 2.2.1 Black-Scholes模型 | 第20-22页 |
| 2.2.2 BS模型存在的问题 | 第22-24页 |
| 2.2.3 CEV模型 | 第24-25页 |
| 2.2.4 经典CEV模型下的期权价格解析解 | 第25-26页 |
| 2.2.5 期权风险因素分析 | 第26-31页 |
| 2.2.6 CEV模型的变形 | 第31-33页 |
| 第3章 CEV模型最优beta值的实证研究 | 第33-45页 |
| 3.1 CEV理论模型 | 第33-34页 |
| 3.2 CEV模型最优beta值估计的实证研究 | 第34-42页 |
| 3.3 实证结论 | 第42-45页 |
| 第4章 结论 | 第45-48页 |
| 4.1 全文总结 | 第45-46页 |
| 4.2 研究展望 | 第46-48页 |
| 附录 Matlab程序 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附件 | 第53页 |
