| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 关于VaR的研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 关于随机利率的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.3 随机理论背景下的风险度量 | 第11页 |
| 1.3 本文内容 | 第11页 |
| 1.4 本文创新点 | 第11-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-20页 |
| 2.1 VaR的风险度量及其相关性质 | 第12-15页 |
| 2.2 布朗运动和泊松过程 | 第15-17页 |
| 2.3 Vasicek模型及其相关性质 | 第17-20页 |
| 3 基于跳—Vasicek模型的VaR风险度量 | 第20-34页 |
| 3.1 跳—Vasicek模型的构建 | 第20-22页 |
| 3.2 跳—Vasicek模型的基本性质 | 第22-30页 |
| 3.3 基于跳—Vasicek模型的VaR估值 | 第30-34页 |
| 4 VaR值的敏感性分析 | 第34-46页 |
| 4.1 跳—扩散Vasicek随机利率模型之参数的敏感性分析 | 第34-41页 |
| 4.2 VaR风险度量关于参数的敏感性分析 | 第41-44页 |
| 4.3 跳—扩散Vasicek模型与经典Vasicek模型的VaR值的对比 | 第44-46页 |
| 5 结论 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |