| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9页 |
| ·研究思路与框架 | 第9-11页 |
| 2 理论回顾与效率界定 | 第11-24页 |
| ·中国证券业发展状态分析 | 第11-19页 |
| ·国民经济的快速发展奠定了证券市场整体水平提高的基础 | 第11页 |
| ·中国证券市场运行现状概述 | 第11-16页 |
| ·我国证券业竞争特点 | 第16-17页 |
| ·我国证券业的发展趋势 | 第17-19页 |
| ·效率的研究与界定 | 第19-24页 |
| ·效率定义与发展 | 第19-20页 |
| ·前沿效率的研究综述 | 第20-21页 |
| ·效率的主要分析方法 | 第21-24页 |
| 3 DEA(数据包络分析)方法理论与研究综述 | 第24-33页 |
| ·数据包络分析模型发展情况综述 | 第24页 |
| ·数据包络分析应用于证券公司效率研究的综述 | 第24-27页 |
| ·DEA 模式下效率的分类 | 第27-29页 |
| ·技术效率、配置效率和总效率 | 第27-28页 |
| ·技术效率、纯技术效率和规模效率 | 第28-29页 |
| ·DEA 基本模型 | 第29-33页 |
| ·规模报酬不变的DEA 模型—CRS | 第29-30页 |
| ·规模报酬可变的DEA 模型—VRS | 第30-33页 |
| 4 效率分析的模型构建与变量选取 | 第33-43页 |
| ·三阶段DEA 研究方法的选择过程 | 第33-36页 |
| ·一阶段DEA 法 | 第33-34页 |
| ·二阶段DEA 法 | 第34页 |
| ·Fried and Lovell（1996）的三阶段DEA 法 | 第34-35页 |
| ·Fried, Schmidt, and Yaisawarng（1999）的四阶段DEA 法 | 第35-36页 |
| ·Fried, Lovell, Schmidt and Yaisawarng（2002）的三阶段DEA 法 | 第36页 |
| ·本文三阶段DEA 模型的构建 | 第36-37页 |
| ·第一阶段DEA 模型 | 第36页 |
| ·第二阶段构建相似SFA 模型 | 第36-37页 |
| ·第三阶段调整后的DEA 模型 | 第37页 |
| ·投入产出变量选取 | 第37-42页 |
| ·投入产出指标选择方法 | 第37-38页 |
| ·投入、产出及环境变量的选择 | 第38-42页 |
| ·样本数据的选取和说明 | 第42-43页 |
| 5 实证结果分析 | 第43-53页 |
| ·第一阶段传统DEA 的实证结果 | 第43-44页 |
| ·第二阶段SFA 回归分析结果 | 第44-47页 |
| ·第三阶段投入调整后的实证结果 | 第47-48页 |
| ·第一阶段与第三阶段比较 | 第48-53页 |
| ·效率与盈利指标相关性检验 | 第48-49页 |
| ·效率值之间的比较 | 第49-51页 |
| ·规模报酬阶段之间的比较 | 第51-53页 |
| 6 结论与建议 | 第53-58页 |
| ·主要研究结论 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-57页 |
| ·本文的局限性及今后的研究方向 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录：作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第62页 |
