| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13页 |
| 1.4 文章结构 | 第13-15页 |
| 2 完全市场下的股指期货定价模型 | 第15-22页 |
| 2.1 持有成本模型 | 第15-16页 |
| 2.1.1 完全市场下的持有成本定价模型 | 第15页 |
| 2.1.2 放宽条件下的持有成本定价模型 | 第15-16页 |
| 2.2 股指期货估值模型 | 第16-18页 |
| 2.2.1 包含交易成本的股指期货估值模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 包含无风险借贷率差异、季节性发放股息的股指期货估值模型 | 第17-18页 |
| 2.2.3 包含赋税的股指期货估值模型 | 第18页 |
| 2.2.4 包含卖空限制的股指期货估值模型 | 第18页 |
| 2.3 随机利率下的连续时间定价模型 | 第18-20页 |
| 2.4 一般均衡定价模型 | 第20-22页 |
| 3 不完全市场下的股指期货定价模型 | 第22-27页 |
| 3.1 定价模型的建立 | 第22-25页 |
| 3.2 不完全市场下股指期货定价模型中的参数估计方法 | 第25-27页 |
| 3.2.1 隐含参数估计法 | 第25页 |
| 3.2.2 自适应预期参数估计法 | 第25-26页 |
| 3.2.3 直接参数估计法 | 第26-27页 |
| 4 市场不完全度 | 第27-31页 |
| 4.1 市场不完全度的概念及估计方法 | 第27-28页 |
| 4.2 市场不完全度的性质 | 第28-31页 |
| 5 中证500股指期货定价的实证分析 | 第31-45页 |
| 5.1 数据的选取 | 第31-32页 |
| 5.2 不完全市场下股指期货定价模型的实证分析 | 第32-43页 |
| 5.2.1 运用隐含参数估计法的股指期货定价研究 | 第32页 |
| 5.2.2 运用自适应预期参数估计法的股指期货定价研究 | 第32-36页 |
| 5.2.3 运用直接参数估计法的股指期货定价研究 | 第36-43页 |
| 5.3 持有成本定价模型的实证分析 | 第43-45页 |
| 6 中证500股指期货市场不完全度的实证分析 | 第45-48页 |
| 7 结论与期望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
