| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 对股市价格影响因素的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 对信息溢出效应的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 对沪港通开通的其他相关研究 | 第14-16页 |
| 1.3 研究目标、研究内容和研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究目标与内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 沪港通对股票市场影响路径分析 | 第18-28页 |
| 2.1 沪港通概述 | 第18-24页 |
| 2.1.1 内陆股票市场概述 | 第18-20页 |
| 2.1.2 香港股票市场的概述 | 第20-22页 |
| 2.1.3 沪港通概述 | 第22-24页 |
| 2.2 沪港通对股市价格的影响因素概述 | 第24-26页 |
| 2.2.1 股票流动性对股市的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 投资者行为对股市的影响 | 第25页 |
| 2.2.3 宏观经济政策对股市的影响 | 第25-26页 |
| 2.3 沪港通对股市影响路径的实证分析 | 第26-28页 |
| 2.3.1 沪港通通过均值溢出效应对股市的影响 | 第26页 |
| 2.3.2 沪港通通过波动溢出效应对股市价格的影响 | 第26-27页 |
| 2.3.3 沪、港各市场内部信息溢出效应 | 第27-28页 |
| 第三章 VAR模型和GARCH模型的理论概述 | 第28-33页 |
| 3.1 向量自回归模型(VAR模型)理论概述 | 第28页 |
| 3.2 ARCH效应的检测 | 第28-29页 |
| 3.2.1 残差相关平方图 | 第28-29页 |
| 3.2.2 ARCH—LM检验 | 第29页 |
| 3.3 自回归条件异方差模型 | 第29-33页 |
| 3.3.1 ARCH模型概述 | 第30页 |
| 3.3.2 GARCH模型概述 | 第30-33页 |
| 第四章 沪港通对股市影响的实证研究 | 第33-45页 |
| 4.1 指标选取与数据处理 | 第33-34页 |
| 4.1.1 指标的选取 | 第33页 |
| 4.1.2 数据的处理 | 第33-34页 |
| 4.2 基于向量自回归模型(VAR)的实证分析 | 第34-43页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.2.2 GARCH模型的局限性 | 第35-38页 |
| 4.2.3 VAR模型的诊断 | 第38-43页 |
| 4.3 模型分析小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与建议 | 第45-49页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 沪港通的影响和意义 | 第45-47页 |
| 5.2.1 对上海香港股票市场的影响 | 第45-46页 |
| 5.2.2 对人民币国际化的影响 | 第46-47页 |
| 5.2.3 对深港通的影响 | 第47页 |
| 5.3 对策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |