| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 文献综述 | 第10-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-18页 |
| ·选题意义和价值 | 第14-15页 |
| ·研究思路和目标 | 第15页 |
| ·研究方法和主要创新点 | 第15-16页 |
| ·研究的数据资料 | 第16-18页 |
| 第2章 经济资本的理论分析 | 第18-24页 |
| ·经济资本的内涵 | 第18-20页 |
| ·预期损失和非预期损失 | 第18-19页 |
| ·经济资本与非预期损失 | 第19页 |
| ·置信水平 | 第19-20页 |
| ·极端损失 | 第20页 |
| ·经济资本的作用 | 第20-21页 |
| ·经济资本和账面资本、监管资本的区别 | 第21页 |
| ·经济资本管理体系 | 第21-24页 |
| ·全面的风险估计 | 第21页 |
| ·资本分配和绩效评估 | 第21-24页 |
| 第3章 经济资本计量概述 | 第24-26页 |
| ·风险类型 | 第24页 |
| ·不同类型风险的相关性 | 第24-25页 |
| ·经济资本计量的步骤 | 第25-26页 |
| ·确定经济资本的汇总结构 | 第25页 |
| ·估计计量对象的损失分布 | 第25页 |
| ·经济资本汇总 | 第25-26页 |
| 第4章 经济资本计量的模型与方法 | 第26-50页 |
| ·信用风险的经济资本计量 | 第26-35页 |
| ·经济资本计量模型 | 第26-28页 |
| ·违约概率模型—以KMV模型为例的信用风险VaR模型 | 第28-35页 |
| ·市场风险的经济资本计量 | 第35-41页 |
| ·市场风险VaR方法 | 第36-41页 |
| ·基于VaR的经济资本计量 | 第41页 |
| ·操作风险的经济资本计量 | 第41-50页 |
| ·操作风险的内涵 | 第41-43页 |
| ·操作风险经济资本量化方法 | 第43-50页 |
| 第5章 经济资本的运用 | 第50-52页 |
| ·RAROC | 第50页 |
| ·资本分配 | 第50-51页 |
| ·绩效评估 | 第51-52页 |
| 第6章 信用风险经济资本计量的实证研究:以违约概率为例 | 第52-66页 |
| ·样本选择和数据采集 | 第53页 |
| ·模型参数的设计 | 第53-54页 |
| ·上市公司股权市场价值波动率σ_E的估计 | 第53-54页 |
| ·上市公司股权市场价值V_E的计算方法 | 第54页 |
| ·期限T | 第54页 |
| ·违约点DP的确定 | 第54页 |
| ·无风险利率r | 第54页 |
| ·计算DD值 | 第54-57页 |
| ·求DP值 | 第54页 |
| ·求股权市场价值 | 第54页 |
| ·上市公司股权市场价值波动率σ_E的估计 | 第54-56页 |
| ·隐含的资产价值和隐含的资产价值波动率的计算 | 第56-57页 |
| ·求DD值 | 第57页 |
| ·ST公司与非ST公司DD值分析 | 第57-62页 |
| ·基本财务数据、收盘价、流通股数量 | 第57-58页 |
| ·求解资产价值、资产波动率和DD值 | 第58-59页 |
| ·对实证结果的分析 | 第59-62页 |
| ·问题发现和研究结论 | 第62-63页 |
| ·政策建议 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 在学校期间所发表的文章 | 第70页 |