融资融券对银行业板块标的股票流动性和波动性影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与现状 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.3 对国内外研究状况的述评 | 第16页 |
| 1.4 研究思路及研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 论文结构 | 第17-18页 |
| 第二章 融资融券对标的股票的作用机制 | 第18-22页 |
| 2.1 对标的股票流动性的作用机制 | 第18-19页 |
| 2.1.1 融资交易对标的股票流动性的影响机制 | 第18-19页 |
| 2.1.2 融券交易对标的股票流动性的作用机制 | 第19页 |
| 2.2 对标的股票波动性的作用机制 | 第19-21页 |
| 2.2.1 融资交易对标的股票波动性的作用机制 | 第20页 |
| 2.2.2 融券交易对标的股票波动性的作用机制 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 融资融券对沪深股市标的股票影响的分析 | 第22-33页 |
| 3.1 研究依据 | 第22-24页 |
| 3.1.1 面板数据模型 | 第22页 |
| 3.1.2 指标选择依据 | 第22-24页 |
| 3.2 样本数据与指标的选取 | 第24-26页 |
| 3.2.1 样本数据的选取 | 第24页 |
| 3.2.2 研究指标的选择 | 第24-26页 |
| 3.3 研究方法与结论 | 第26-33页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第27-28页 |
| 3.3.2 模型设定检验 | 第28-29页 |
| 3.3.3 面板数据模型回归分析 | 第29-31页 |
| 3.3.4 实证结果分析与原因解释 | 第31-33页 |
| 第四章 融券对于标的股票波动性的作用比较分析 | 第33-42页 |
| 4.1 样本选取的依据 | 第33页 |
| 4.2 样本以及研究指标的选取 | 第33-35页 |
| 4.2.1 样本数据选取 | 第33页 |
| 4.2.2 研究指标选择 | 第33-35页 |
| 4.2.3 模型设定 | 第35页 |
| 4.3 对香港股市银行业板块标的股票波动性的作用 | 第35-38页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 模型设定检验 | 第36-37页 |
| 4.3.3 面板数据模型回归分析 | 第37-38页 |
| 4.4 对台湾银行业板块标的股票波动性的影响 | 第38-40页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第38页 |
| 4.4.2 模型设定检验 | 第38-39页 |
| 4.4.3 面板数据模型回归分析 | 第39-40页 |
| 4.5 研究结果分析 | 第40-41页 |
| 4.6 沪深股市融券交易推动标的股票波动性的原因 | 第41-42页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第42-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 5.2.1 适度的减少证券公司和投资者的加入门槛 | 第42-43页 |
| 5.2.2 加快转融通机制的发展 | 第43页 |
| 5.2.3 改进投资者投资理念 | 第43页 |
| 5.2.4 完善业务风险控制体系 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
