| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-11页 |
| 第三节 创新和不足 | 第11-13页 |
| 第二章 股票市场风险管理及预测 | 第13-21页 |
| 第一节 股票市场的风险概述 | 第13-17页 |
| 第二节 中国股票市场风险管理 | 第17-19页 |
| 第三节 股票市场风险的度量和预测 | 第19-21页 |
| 第三章 分位数回归的VAR方法及模型构建 | 第21-31页 |
| 第一节 VAR的基本理论及其发展 | 第21-27页 |
| 第二节 分位数回归理论 | 第27-28页 |
| 第三节 分位数回归VAR模型 | 第28-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-41页 |
| 第一节 数据的选取和基本统计分析 | 第31-34页 |
| 第二节 正态分布下分位数回归的VAR估计 | 第34-35页 |
| 第三节 不同的模型比较 | 第35-38页 |
| 第四节 模型预测 | 第38-41页 |
| 第五章 结论与建议 | 第41-44页 |
| 第一节 结论与展望 | 第41-42页 |
| 第二节 政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |