我国证券投资基金的风格投资策略分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| ·本文研究背景、目的及意义 | 第10-12页 |
| ·本文的研究背景 | 第10-11页 |
| ·本文的研究目的 | 第11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-15页 |
| ·理论基础 | 第15-18页 |
| ·有效市场假说理论(EMH) | 第15-16页 |
| ·行为金融学理论 | 第16页 |
| ·投资组合理论 | 第16-17页 |
| ·资本资产定价理论(CAPM) | 第17页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第17页 |
| ·移动平均线(MA) | 第17-18页 |
| ·风格动量效应 | 第18页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第2章 基金现状及其投资风格的分析 | 第20-29页 |
| ·证券投资基金的概念及发展状况 | 第20-24页 |
| ·证券投资基金的概念 | 第20页 |
| ·证券投资基金的发展及现状 | 第20-24页 |
| ·投资风格的相关分析 | 第24-28页 |
| ·投资风格概念的界定 | 第24页 |
| ·风格的分类及判别方法 | 第24-26页 |
| ·风格指数 | 第26页 |
| ·划分风格的意义 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 证券投资基金风格投资策略分析 | 第29-37页 |
| ·风格投资策略思路分析 | 第29-30页 |
| ·消极风格管理策略 | 第30页 |
| ·静态风格管理策略 | 第30-34页 |
| ·长期持有大盘股与长期持有小盘股的比较 | 第31-33页 |
| ·长期持有成长型与长期持有价值型的比较 | 第33-34页 |
| ·动态风格管理策略 | 第34-36页 |
| ·相关理论基础 | 第34页 |
| ·风格轮动现象的存在性检验 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 大小盘风格轮动策略实证分析 | 第37-48页 |
| ·思路设计 | 第37页 |
| ·风格轮动策略的实证分析 | 第37-41页 |
| ·中信标普小盘指数与中信标普50指数轮动 | 第37-39页 |
| ·中信标普小盘指数与中信标普300指数轮动 | 第39-41页 |
| ·投资风格轮动的经济解析 | 第41-44页 |
| ·符合经济运作规律 | 第41-43页 |
| ·投资主体反应程度 | 第43页 |
| ·符合价值回归规律 | 第43-44页 |
| ·风格轮动现象的动因及解析 | 第44-46页 |
| ·资本市场本身存在风格轮动现象 | 第44-45页 |
| ·投资主体对于市场的预期 | 第45页 |
| ·投资主体的情绪 | 第45页 |
| ·基金经理的业绩和排名压力 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 相关风险的防范措施 | 第48-52页 |
| ·基金管理公司的相关措施 | 第48-50页 |
| ·前期准备工作 | 第48-49页 |
| ·后期评价工作 | 第49-50页 |
| ·投资者的相关措施 | 第50页 |
| ·监管层次的相关措施 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |
