影子银行对我国银行稳健性的影响
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·问题研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·问题研究的背景 | 第9-10页 |
| ·论文研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·相关文献综述 | 第11-16页 |
| ·影子银行有关文献综述 | 第11-13页 |
| ·银行稳健性有关文献综述 | 第13-16页 |
| ·文章研究内容和研究方法 | 第16页 |
| ·文章创新及不足 | 第16-18页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| ·文章的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 模型理论介绍 | 第18-26页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第18页 |
| ·模型的检验 | 第18-22页 |
| ·平稳性检验方法 | 第18-21页 |
| ·Granger因果检验 | 第21-22页 |
| ·滞后阶数p的确定 | 第22-23页 |
| ·脉冲响应函数 | 第23-24页 |
| ·方差分解 | 第24-26页 |
| 第3章 银行稳健性指标体系 | 第26-34页 |
| ·银行体系问题 | 第26-28页 |
| ·银行风险 | 第26-27页 |
| ·金融稳定与银行稳健性 | 第27-28页 |
| ·银行危机 | 第28页 |
| ·银行稳健性指标体系 | 第28-34页 |
| ·银行稳健性指标选取 | 第28-29页 |
| ·银行稳健性指数的合成 | 第29-30页 |
| ·银行稳健性水平的评价 | 第30-34页 |
| 第4章 影子银行体系 | 第34-45页 |
| ·影子银行概述 | 第34-38页 |
| ·影子银行的定义 | 第34-35页 |
| ·影子银行的成长过程 | 第35-36页 |
| ·影子银行的影响 | 第36-38页 |
| ·国内影子银行监管现状和存在的问题 | 第38-41页 |
| ·国内影子银行监管现状 | 第38-40页 |
| ·国内影子银行的监管问题 | 第40-41页 |
| ·影子银行体系的构成及规模的测算 | 第41-45页 |
| ·未观测信贷规模 | 第42-44页 |
| ·委托贷款和信托贷款 | 第44-45页 |
| 第5章 影子银行与银行稳健性的相关性研究 | 第45-53页 |
| ·数据来源 | 第45页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·Granger因果检验 | 第46-47页 |
| ·VAR模型 | 第47-48页 |
| ·脉冲响应函数 | 第48-50页 |
| ·方差分解 | 第50-53页 |
| 第6章 结论以及建议 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59页 |
