基于VaR与遗传算法的投资组合策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景和实际意义 | 第8-12页 |
| ·本文的研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究的实践意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究内容及主要方法 | 第14-17页 |
| ·研究的主要内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法的创新与不足点 | 第15-17页 |
| 2 基于VAR与遗传算法的投资组合理论 | 第17-33页 |
| ·VAR理论介绍 | 第17-25页 |
| ·VaR计算方法 | 第17-20页 |
| ·回测检验 | 第20-23页 |
| ·三种方法的对比及其优缺点 | 第23-25页 |
| ·基于B时变性估计VAR | 第25-29页 |
| ·β系数的时变性介绍 | 第25页 |
| ·建立状态转换模型 | 第25-27页 |
| ·卡尔曼滤波算法 | 第27-28页 |
| ·根据β系数计算投资组合VaR | 第28-29页 |
| ·MARKOWITZ组合理论介绍 | 第29-33页 |
| ·遗传算法介绍 | 第29-33页 |
| 3 实证分析 | 第33-41页 |
| ·VAR的计算与回测检验实证分析 | 第33-37页 |
| ·运用卡尔曼滤波估计时变B系数 | 第37-38页 |
| ·引入VAR约束建立投资组合 | 第38-41页 |
| 4 结论及评价 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
