| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·理论研究 | 第11-13页 |
| ·实证研究 | 第13-15页 |
| ·研究内容和思路 | 第15-17页 |
| 2. 汇率与利率相互影响理论分析和传导机制 | 第17-23页 |
| ·利率和汇率相互影响的理论分析 | 第17-21页 |
| ·利率平价理论 | 第17-18页 |
| ·购买力平价理论 | 第18-19页 |
| ·货币分析模型 | 第19-21页 |
| ·利率和汇率的相互传导机制 | 第21-23页 |
| ·利率变动对汇率的影响 | 第21页 |
| ·汇率变动对利率的影响 | 第21-23页 |
| 3. 实证方法和实证模型介绍 | 第23-28页 |
| ·实证思路 | 第23页 |
| ·实证方法 | 第23-28页 |
| ·向量自回归模型 | 第24页 |
| ·协整检验 | 第24-26页 |
| ·向量误差修正模型 | 第26-28页 |
| 4. 美国利率与人民币兑美元汇率交互影响的实证分析 | 第28-38页 |
| ·数据的选取 | 第28-29页 |
| ·利率指标 | 第28-29页 |
| ·汇率指标 | 第29页 |
| ·实证分析 | 第29-38页 |
| ·ADF单位根检验 | 第29-30页 |
| ·VAR模型建立 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31-34页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| ·误差修正模型(VEC) | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 5. 美国利率与人民币美元汇率短期动态关系实证分析 | 第38-45页 |
| ·向量自回归多元GARCH模型介绍(VAR-MGARCH) | 第38-41页 |
| ·数据选取和处理 | 第41页 |
| ·实证分析 | 第41-44页 |
| ·单位根检验 | 第41-42页 |
| ·VAR(1)—MGARCH(1,1)模型分析结果 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 6. 结论和建议 | 第45-47页 |
| ·本文主要结论 | 第45-46页 |
| ·建议 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
