| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究内容与基本框架 | 第9-11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-18页 |
| ·空间溢出效应基本概念 | 第12页 |
| ·金融市场波动性理论研究综述 | 第12-14页 |
| ·基于 ARCH 模型族的市场波动性研究 | 第13页 |
| ·基于 SV 模型的市场波动性研究 | 第13-14页 |
| ·金融市场波动性因素研究综述 | 第14页 |
| ·金融市场空间溢出效应研究综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究综述 | 第15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-17页 |
| ·综合评述 | 第17-18页 |
| 3 金融市场空间溢出效应理论分析 | 第18-28页 |
| ·全球化下货币金融系统的群体行为分析 | 第18-20页 |
| ·投资主体集群的随机模仿者动态行为分析 | 第18-19页 |
| ·政府组群的适应性博弈行为分析 | 第19页 |
| ·金融市场组群的局部交互行为分析 | 第19-20页 |
| ·全球化下金融市场空间溢出机理分析 | 第20-22页 |
| ·投资主体集群的跨市场羊群行为机制 | 第20-21页 |
| ·政府组群的适应性博弈及政策溢出效应机制 | 第21页 |
| ·基于分形市场组群的局部交互作用机制 | 第21-22页 |
| ·全球化下金融市场空间溢出路径分析 | 第22-26页 |
| ·货币冲击与金融市场波动 | 第22-23页 |
| ·流动性溢出渠道 | 第23-24页 |
| ·市场信息溢出渠道 | 第24-25页 |
| ·贸易溢出渠道 | 第25页 |
| ·汇率溢出渠道 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-28页 |
| 4 模型构建 | 第28-32页 |
| ·空间溢出效应的分布函数表示 | 第28页 |
| ·均值溢出效应测度 | 第28-29页 |
| ·Granger 因果检验 | 第28-29页 |
| ·向量自回归（VAR）模型 | 第29页 |
| ·波动溢出效应测度 | 第29-32页 |
| ·GARCH 模型 | 第29-30页 |
| ·GARCH-BEKK 模型 | 第30-32页 |
| 5 实证分析 | 第32-66页 |
| ·货币冲击的空间溢出效应实证研究 | 第32-43页 |
| ·样本选取 | 第33-35页 |
| ·基于 VAR 模型的均值溢出效应结果分析 | 第35-39页 |
| ·基于 GRCH-BEKK 模型的波动溢出效应实证分析 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| ·货币市场对股票市场的空间溢出效应实证研究 | 第43-53页 |
| ·样本选取 | 第43-45页 |
| ·基于 VAR 模型的均值溢出效应实证研究 | 第45-48页 |
| ·基于 GARCH-BEKK 模型的波动溢出效应实证研究 | 第48-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| ·全球化下股票市场空间溢出效应实证研究 | 第53-66页 |
| ·样本选取 | 第53-55页 |
| ·基于 VAR 模型的均值溢出效应实证研究 | 第55-61页 |
| ·基于 GARCH-BEKK 模型的波动溢出效应实证研究 | 第61-65页 |
| ·小结 | 第65-66页 |
| 6 结论与建议 | 第66-68页 |
| ·本文的主要结论 | 第66页 |
| ·政策建议 | 第66-67页 |
| ·进一步研究方向 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
