| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究的主要内容 | 第14-16页 |
| 第二章 理论研究综述 | 第16-31页 |
| ·信用卡风险分类及各类风险研究 | 第16-19页 |
| ·信用风险的测量 | 第19-22页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第19-20页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第20页 |
| ·KMV 模型 | 第20-21页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第21-22页 |
| ·信用卡持卡人行为研究 | 第22-23页 |
| ·影响银行贷款质量的因素研究综述 | 第23-25页 |
| ·信用卡危机相关研究综述 | 第25-27页 |
| ·压力测试相关研究综述 | 第27-30页 |
| ·压力测试的定义、执行方法 | 第27页 |
| ·压力测试的应用研究 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 研究理论构建 | 第31-39页 |
| ·影响信用卡不良贷款的因素 | 第31-36页 |
| ·宏观经济因素 | 第32-34页 |
| ·银行内部管理 | 第34页 |
| ·持卡人情况 | 第34-36页 |
| ·信用卡贷款质量指标的选取 | 第36-37页 |
| ·各因素对信用卡贷款质量的影响假设 | 第37-39页 |
| ·宏观经济因素对信用卡贷款质量的影响假设 | 第37页 |
| ·银行内部管理对信用卡贷款质量的影响假设 | 第37-38页 |
| ·持卡人情况对信用卡贷款质量的影响假设 | 第38-39页 |
| 第四章 结构方程模型拟合与假设检验 | 第39-49页 |
| ·问卷设计与修改 | 第39-40页 |
| ·问卷设计流程 | 第39页 |
| ·问卷内容结构 | 第39页 |
| ·小样本调查与修改 | 第39-40页 |
| ·大样本数据收集 | 第40页 |
| ·数据描述 | 第40-42页 |
| ·被调查者的统计性描述 | 第40-42页 |
| ·变量测量题项样本值的描述性统计 | 第42页 |
| ·测量的信度和效度检验 | 第42-46页 |
| ·信度检验 | 第42-43页 |
| ·效度检验 | 第43-46页 |
| ·结构方程模型拟合与假设检验 | 第46-48页 |
| ·结构方程模型的拟合检验 | 第46-48页 |
| ·假设检验结果 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 信用卡贷款质量压力测试 | 第49-52页 |
| ·信用卡信用风险压力测试 | 第49-51页 |
| ·压力情景下的信用卡不良贷款率 | 第51-52页 |
| 第六章 提高信用卡贷款质量的监管建议 | 第52-54页 |
| ·提高预见性，警惕宏观经济变化可能带来的信用卡风险 | 第52页 |
| ·通过统一规范的信用评级制度降低信用卡产业的风险 | 第52页 |
| ·加速利率市场化进程，使信用卡业务收益与风险相匹配 | 第52-53页 |
| ·对信用卡不良资产适度证券化，提高银行抗风险能力 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |
| 作者简介 | 第63页 |
