| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路和方法 | 第11页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·本文创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-21页 |
| ·投资者情绪与 IPO 异象文献回顾 | 第13-14页 |
| ·股票论坛信息与股票交易研究的文献综述 | 第14-17页 |
| ·利用网络哄抬价格（hype-dump）、操纵股价的文献回顾 | 第14-15页 |
| ·网络信息发布量与公司特性的文献综述 | 第15-16页 |
| ·股票论坛信息与股票收益、交易量相关性研究 | 第16-17页 |
| ·网络信息与波动性文献综述 | 第17-19页 |
| ·网络信息在其他领域的研究概述 | 第19页 |
| ·股票论坛信息的国内文献综述 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 第三章 研究设计和样本来源 | 第21-34页 |
| ·有效市场假说 | 第21-22页 |
| ·IPO 抑价理论 | 第22-23页 |
| ·样本选择背景 | 第23-25页 |
| ·样本数据的提取 | 第25页 |
| ·文本分类方法 | 第25-28页 |
| ·朴素贝叶斯分类器 | 第25-26页 |
| ·贝叶斯分类 | 第26-28页 |
| ·投资者情绪 | 第28-31页 |
| ·投资者情绪理论 | 第28-29页 |
| ·投资者情绪代理指标概述 | 第29-30页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第30-31页 |
| ·样本和数据 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 实证与结果分析 | 第34-59页 |
| ·网上交易者交易偏好的实证研究 | 第34-38页 |
| ·变量的相关性分析 | 第36-37页 |
| ·回归分析结果 | 第37-38页 |
| ·股票论坛消息发布行为对 IPO 收益的短期效应 | 第38-44页 |
| ·股票论坛信息与 IPO 首日抑价 | 第40-42页 |
| ·股票论坛信息与 IPO 上市 2 日后收益的预测模型 | 第42-44页 |
| ·股票论坛消息发布行为对 IPO 交易量的短期效应 | 第44-50页 |
| ·股票论坛信息与 IPO 首日交易量 | 第45-47页 |
| ·股票论坛信息与 IPO 上市 2 日后交易量的预测模型 | 第47-50页 |
| ·对不同市场的检验 | 第50-58页 |
| ·样本的有效性分析 | 第51页 |
| ·不同市场的投资者偏好与公司特性检验 | 第51-52页 |
| ·不同市场股票论坛信息与 IPO 上市首日收益 | 第52-53页 |
| ·不同市场股票论坛信息与 IPO 上市 2 日后收益 | 第53-55页 |
| ·股票论坛信息与不同市场 IPO 上市首日交易量 | 第55-56页 |
| ·股票论坛信息与不同市场 IPO 上市后 2 日交易量 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·本文结论 | 第59页 |
| ·不足与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
