| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| ·选题背景和问题的提出 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·问题的提出 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第13-20页 |
| ·国外研究文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内研究文献综述 | 第16-20页 |
| ·国内外文献评述 | 第20页 |
| ·研究内容与框架 | 第20-23页 |
| ·研究的主要内容 | 第20-21页 |
| ·研究的方法 | 第21-22页 |
| ·研究的结构与框架 | 第22-23页 |
| ·创新之处 | 第23-24页 |
| 第2章 股指期货与现货间波动溢出效应 | 第24-35页 |
| ·沪深 300 指数与沪深 300 股指期货 | 第24-27页 |
| ·沪深 300 指数 | 第24-25页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第25-26页 |
| ·沪深 300 股指期货和股票的交易制度 | 第26-27页 |
| ·沪深 300 股指期货与现货市场发展现状 | 第27-28页 |
| ·股指期货与现货间的联动效应 | 第28-30页 |
| ·股指期货与现货间的波动溢出效应 | 第30-34页 |
| ·金融资产价格波动的主要特性 | 第30-31页 |
| ·波动溢出效应的概念 | 第31-32页 |
| ·股指期货与现货间波动溢出效应的机理分析 | 第32-34页 |
| 小结 | 第34-35页 |
| 第3章 股指期货与现货间波动溢出模型 | 第35-41页 |
| ·ARCH 模型 | 第35-36页 |
| ·多变量 GARCH 模型 | 第36-37页 |
| ·BEKK-GARCH 模型 | 第37-39页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型 | 第39-40页 |
| 小结 | 第40-41页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货与现货间波动溢出效应实证分析 | 第41-57页 |
| ·数据选取与整理 | 第41页 |
| ·沪深 300 股指期货与现货间的波动特征 | 第41-43页 |
| ·总体样本下沪深 300 股指期货与现货间波动溢出效应实证检验 | 第43-48页 |
| ·平稳性检验 | 第43页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第43-44页 |
| ·协整关系检验 | 第44-45页 |
| ·ARCH 检验 | 第45页 |
| ·基于 DCC-MVGARCH 模型的波动溢出效应实证检验 | 第45-47页 |
| ·基于 BEKK-MVGARCH 模型的波动溢出效应实证检验 | 第47-48页 |
| ·不同市场行情下沪深 300 股指期现间波动溢出效应实证检验 | 第48-55页 |
| ·不同市场行情下沪深 300 股指期现的平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·沪深 300 股指期现间的格兰杰因果关系检验 | 第50页 |
| ·沪深 300 股指期现间的协整关系检验 | 第50-51页 |
| ·不同行情下沪深 300 股指期现的 ARCH 检验 | 第51-52页 |
| ·基于 DCC-MVGARCH 的沪深 300 股指期现间波动溢出效应实证检验 | 第52-54页 |
| ·基于 BEKK-MVGARCH 模型的沪深 300 股指期现间波动溢出效应实证检验 | 第54-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-56页 |
| 小结 | 第56-57页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第57-61页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
