上海股票市场节日效应的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-10页 |
| ·选题的背景及研究思路 | 第8-9页 |
| ·研究框架 | 第9页 |
| ·研究方法与创新 | 第9-10页 |
| 第2章 文献回顾 | 第10-14页 |
| ·国外文献回顾 | 第10-11页 |
| ·国内文献回顾 | 第11-13页 |
| ·国内外文献总结 | 第13-14页 |
| 第3章 节日效应的理论分析 | 第14-24页 |
| ·节日效应的理论 | 第14-15页 |
| ·节日效应的定义 | 第14页 |
| ·节日效应产生原因的研究归纳 | 第14-15页 |
| ·有效市场假说（EMH）理论 | 第15-21页 |
| ·有效市场假说的涵义及其假设 | 第15-16页 |
| ·弱式有效市场的理论与研究 | 第16-19页 |
| ·半强型市场效率的理论与研究 | 第19-20页 |
| ·强式市场效率的理论与研究 | 第20-21页 |
| ·对有效市场假说（EMH）理论的质疑 | 第21-24页 |
| ·对套利学说的挑战 | 第21-22页 |
| ·对投资者交易无关性的挑战 | 第22-23页 |
| ·对投资者理性的挑战 | 第23-24页 |
| 第4章 节日效应的实证分析 | 第24-38页 |
| ·样本的选取说明 | 第24-26页 |
| ·计量原理说明 | 第26-30页 |
| ·混合模型（ARMA） | 第26-27页 |
| ·参数模型（GARCH） | 第27-29页 |
| ·非参数模型 | 第29-30页 |
| ·Friedman 检验 | 第30页 |
| ·实证分析 | 第30-38页 |
| ·Friedman 检验 | 第30-31页 |
| ·虚拟变量回归方程检验 | 第31-34页 |
| ·ARMA 检验 | 第34-38页 |
| 结论与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 在学研究成果 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
