| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究思路和主要内容 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 燃料油期货价格波动对我国宏观经济影响的理论研究 | 第18-29页 |
| ·燃料油期货市场概况 | 第18-21页 |
| ·国际石油期货市场发展状况 | 第18-19页 |
| ·我国燃料油期货市场发展状况 | 第19-21页 |
| ·燃料油期货价格波动的成因分析 | 第21-24页 |
| ·供求关系 | 第21页 |
| ·宏观经济及产业政策 | 第21-22页 |
| ·投机资本 | 第22页 |
| ·地缘政治 | 第22-23页 |
| ·美元汇率和利率 | 第23-24页 |
| ·燃料油期货价格波动对我国宏观经济运行的影响 | 第24-28页 |
| ·燃料油期货价格波动对我国宏观经济的影响过程 | 第24-25页 |
| ·燃料油期货价格波动对我国宏观经济的传导分析 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 燃料油期货价格波动性实证研究 | 第29-39页 |
| ·实证思路 | 第29页 |
| ·实证模型 | 第29-32页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第29-30页 |
| ·R/S 方法介绍 | 第30-32页 |
| ·数据样本及其统计特征 | 第32-33页 |
| ·实证结果及其分析 | 第33-37页 |
| ·燃料油期货价格波动的集聚性检验 | 第33-35页 |
| ·燃料油期货价格波动的非对称性检验 | 第35-36页 |
| ·燃料油期货市场收益与波动性的关系检验 | 第36-37页 |
| ·燃料油期货价格波动的长记忆性检验 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 燃料油期货价格波动对我国宏观经济影响的实证研究 | 第39-57页 |
| ·实证思路 | 第39页 |
| ·实证模型 | 第39-41页 |
| ·Johansen 协整检验和 VEC 模型 | 第39-40页 |
| ·SVAR 模型 | 第40-41页 |
| ·数据指标的选取与处理 | 第41-42页 |
| ·实证检验及其结果分析 | 第42-55页 |
| ·平稳性检验 | 第42页 |
| ·协整检验 | 第42-44页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第44-47页 |
| ·脉冲响应和方差分解检验 | 第47-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 应对燃料油期货价格波动的政策建议 | 第57-61页 |
| ·完善我国燃料油现货市场 | 第57-58页 |
| ·加强燃料油期货交易的风险监管 | 第58页 |
| ·增强我国燃料油期货市场透明度 | 第58-59页 |
| ·丰富石油期货市场的交易品种 | 第59页 |
| ·建立和完善相关法律法规 | 第59-60页 |
| ·谨慎使用货币政策 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表论文目录 | 第69-70页 |
| 详细中文摘要 | 第70-73页 |
| 详细英文摘要 | 第73-77页 |
| 附件 | 第77-80页 |