大宗交易对二级市场价格影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·文章的结构安排 | 第13-14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| ·国外研究综述 | 第15-17页 |
| ·不同交易动机的大宗交易的不对称价格效应 | 第15-16页 |
| ·大宗交易对二级市场影响因素研究 | 第16-17页 |
| ·国内研究综述 | 第17-19页 |
| ·大宗交易制度的介绍 | 第17-18页 |
| ·大宗交易的折溢价研究 | 第18-19页 |
| ·大宗交易对二级市场的价格影响 | 第19页 |
| ·对现有文献的评述 | 第19-21页 |
| 第三章 大宗交易制度设计 | 第21-32页 |
| ·国外主要证券交易所大宗交易制度 | 第21-24页 |
| ·大宗交易的标准 | 第21页 |
| ·大宗交易的时间 | 第21-22页 |
| ·大宗交易方式 | 第22-23页 |
| ·大宗交易成交价格的确定 | 第23-24页 |
| ·我国大宗交易制度演进及大宗交易市场现状 | 第24-32页 |
| ·国内大宗交易发展的历程 | 第24-29页 |
| ·我国大宗交易市场概况 | 第29-32页 |
| 第四章 研究样本和数据处理 | 第32-38页 |
| ·大宗交易动机与分类 | 第32-33页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第33-36页 |
| ·描述性统计 | 第36-38页 |
| 第五章 大宗交易对二级市场冲击的实证研究 | 第38-54页 |
| ·研究方法 | 第39-41页 |
| ·实证结果 | 第41-53页 |
| ·大宗交易对股票价格冲击 | 第41-46页 |
| ·对不同时段价格变化的讨论 | 第46-47页 |
| ·不同折溢价率、成交量对二级市场价格的影响 | 第47-51页 |
| ·分板块讨论 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第六章 大宗交易对二级市场影响因素实证研究 | 第54-66页 |
| ·计量模型 | 第54-58页 |
| ·大宗交易对价格影响的度量 | 第54-55页 |
| ·折溢价率与驱动方动机 | 第55-56页 |
| ·相对成交量与流动性冲击 | 第56页 |
| ·主板、创业板和中小板变量 | 第56-57页 |
| ·指数收益率与市场时机的选择 | 第57-58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-65页 |
| ·大宗交易前价格的变化 | 第58-59页 |
| ·永久性影响和暂时性影响 | 第59-63页 |
| ·分板块讨论 | 第63-65页 |
| ·本章结论 | 第65-66页 |
| 第七章 结论与展望 | 第66-70页 |
| ·结论 | 第66-68页 |
| ·政策建议 | 第68页 |
| ·文章不足和展望 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
