| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·主要研究方法 | 第11-13页 |
| ·时间序列分析法 | 第11页 |
| ·实证分析法 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-17页 |
| ·国内外相关研究成果综述 | 第13-16页 |
| ·国外相关研究的相关文献 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究的相关文献 | 第15-16页 |
| ·小结 | 第16-17页 |
| 3 股指期货概述 | 第17-26页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-19页 |
| ·股指期货的用途、功能 | 第19-22页 |
| ·股指期货推出的历史意义 | 第22-24页 |
| ·股指期货的推出丰富了期货市场的交易品种 | 第22页 |
| ·股指期货的推出能够促进股价的合理波动 | 第22-23页 |
| ·股指期货能够很好的规避并分散风险 | 第23页 |
| ·股指期货的推出能够提高市场资源配置效率 | 第23页 |
| ·股指期货的推出能够完善资本市场结构 | 第23-24页 |
| ·股指期货的推出能够增强证券市场的国际竞争力 | 第24页 |
| ·股指期货的推出能够解决社会财富的二次分配 | 第24页 |
| ·股指期货的发展状况 | 第24-26页 |
| 4 我国HS300股指期货的概况 | 第26-29页 |
| ·HS300股指期货介绍 | 第26-27页 |
| ·原理介绍 | 第27-29页 |
| 5 实证分析 | 第29-41页 |
| ·模型的选取 | 第29-31页 |
| ·本文衡量波动性的方法 | 第29页 |
| ·ARCH模型简要介绍 | 第29-30页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第30-31页 |
| ·数据的选取和统计描述 | 第31-35页 |
| ·数据的选取 | 第31-32页 |
| ·描述性统计 | 第32-35页 |
| ·ARCH效应检验 | 第35-38页 |
| ·HS300指数日收益序列的平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·自相关性检验 | 第36页 |
| ·ARCH-LM检验 | 第36-38页 |
| ·GARCH模型的运用 | 第38-41页 |
| ·模型检验 | 第39页 |
| ·GARCH模型结论 | 第39-41页 |
| 6 本文结论和政策性建议 | 第41-43页 |
| ·本文结论 | 第41页 |
| ·政策性建议 | 第41-43页 |
| 7 创新点及不足之处 | 第43-44页 |
| ·本文的创新 | 第43页 |
| ·本文的不足之处 | 第43-44页 |
| 附表 | 第44-78页 |
| 附录：攻读硕士学位期间公开发表的论文和参与的科研项目 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 致谢 | 第82页 |