| Abstract | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Introduction | 第7-9页 |
| 1 Background | 第9-14页 |
| ·Brief Overview of China's Futures Market | 第9-11页 |
| ·Theoretical Foundation for Futures Price Cointegration | 第11-14页 |
| 2 Literature Review | 第14-17页 |
| 3 Methodology & Data | 第17-28页 |
| ·Data Collection | 第17-19页 |
| ·Methodology | 第19-28页 |
| ·Unit root Test | 第19-24页 |
| ·Johansen Cointegration Test | 第24-25页 |
| ·Vector Error Correction Model | 第25-28页 |
| 4 Empirical Results | 第28-57页 |
| ·Descriptive Statistics | 第28-31页 |
| ·Unit root Test | 第31-33页 |
| ·Johansen Cointegration Test | 第33-35页 |
| ·Vector Error Correction Model | 第35-46页 |
| ·Comparison and Discussion | 第46-57页 |
| Conclusion | 第57-59页 |
| Bibliography | 第59-61页 |
| Acknowledgements | 第61-63页 |
