| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国内外套期保值理论及方法的研究 | 第9-11页 |
| ·Copula函数的研究现状 | 第11-13页 |
| ·文献述评 | 第13-14页 |
| ·主要思路和创新点 | 第14页 |
| ·结构安排 | 第14-16页 |
| 2 股指期货套期保值基础理论 | 第16-28页 |
| ·股指期货概述 | 第16-21页 |
| ·股指期货的概念和特性 | 第16-17页 |
| ·股指期货的产生以及发展历程 | 第17-21页 |
| ·股指期货发展历程对我国市场的启示 | 第21页 |
| ·股指期货套期保值概述 | 第21-28页 |
| ·股指期货套期保值的原理 | 第21-22页 |
| ·股指期货套期保值类型 | 第22-23页 |
| ·套期保值模型 | 第23-27页 |
| ·套期保值效果评估 | 第27-28页 |
| 3 研究方法 | 第28-35页 |
| ·研究方法概述 | 第28页 |
| ·建立Copula-Threshold-GARCH模型 | 第28-34页 |
| ·Copula函数 | 第28-30页 |
| ·Threshold-GARCH模型的边际分布 | 第30-31页 |
| ·二元Copula密度函数 | 第31-34页 |
| ·最优套期保值比 | 第34-35页 |
| 4 沪深300股指期货套期保值比率的实证分析 | 第35-49页 |
| ·沪深300股指期货 | 第35-36页 |
| ·数据的选取及处理 | 第36-38页 |
| ·基本统计分析 | 第38-42页 |
| ·模型的参数估计与分析 | 第42-49页 |
| ·Threshold-GARCH(1,1)模型的参数估计 | 第42-44页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第44-46页 |
| ·最有套期保值比率的计算与效果评估 | 第46-49页 |
| 5 论文结论、建议及不足 | 第49-52页 |
| ·主要结论 | 第49-50页 |
| ·本文建议 | 第50页 |
| ·本文主要不足之处 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |