| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-36页 |
| ·引言 | 第13-15页 |
| ·基本概念与研究范围 | 第15-19页 |
| ·尾部风险 | 第15-17页 |
| ·尾部相关性 | 第17-19页 |
| ·相关文献综述 | 第19-31页 |
| ·风险度量指标与返回检验 | 第19-22页 |
| ·非线性相关结构与风险管理 | 第22-26页 |
| ·相关结构的变化与资产配置 | 第26-28页 |
| ·个股与市场间尾部相关性对资产定价的影响 | 第28-31页 |
| ·问题的提出 | 第31-33页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第33-36页 |
| 第二章 基于鞍点技术的尾部风险度量：中国股市 | 第36-47页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·模型方法介绍 | 第37-39页 |
| ·ES 统计量 | 第37-38页 |
| ·鞍点技术的引入 | 第38-39页 |
| ·数据与样本内估计 | 第39-42页 |
| ·返回检验分析 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 基于鞍点技术的尾部风险度量：全球视角 | 第47-65页 |
| ·引言 | 第47-49页 |
| ·模型方法介绍 | 第49-52页 |
| ·ES 和 TR 统计量 | 第49-51页 |
| ·鞍点技术的引入 | 第51-52页 |
| ·数据和样本内估计 | 第52-56页 |
| ·基于 ES 和 TR 的返回检验 | 第56-61页 |
| ·全样本返回检验结果 | 第56-60页 |
| ·逐年返回检验结果 | 第60-61页 |
| ·风险预测准确性的影响因素分析 | 第61-64页 |
| ·波动率方程与残差分布 | 第61-63页 |
| ·样本长度的影响 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第四章 引入尾部相关性的风险贡献模拟计算 | 第65-82页 |
| ·引言 | 第65-67页 |
| ·模型方法介绍 | 第67-70页 |
| ·基于 VaR 和 ES 的风险分解 | 第67-69页 |
| ·多元 Copula 函数 | 第69-70页 |
| ·中国股市各行业的风险贡献分析 | 第70-75页 |
| ·敏感性分析 | 第75-79页 |
| ·模拟样本量的影响 | 第75-76页 |
| ·所假设模型的影响 | 第76-78页 |
| ·数据窗大小对 VaR 风险贡献估计值的影响 | 第78-79页 |
| ·基于市值加权投资组合的结果 | 第79-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 第五章 尾部相关性与组合风险：基于正则藤 Copula 的分析 | 第82-97页 |
| ·引言 | 第82-84页 |
| ·Copula 简介及正则藤 Copula 构建方法 | 第84-87页 |
| ·数据及模型估计结果 | 第87-92页 |
| ·组合 VaR 预测绩效 | 第92-94页 |
| ·模拟分析 | 第94-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 第六章 尾部相关性与资产配置：一种组合调整择时新方法 | 第97-118页 |
| ·引言 | 第97-98页 |
| ·相关研究回顾 | 第98-100页 |
| ·马尔可夫转换 Copula 模型 | 第100-102页 |
| ·投资组合选择问题 | 第102-105页 |
| ·模型估计结果 | 第105-109页 |
| ·数据及边际分布 | 第105-107页 |
| ·相关结构分析 | 第107-109页 |
| ·资产配置绩效对比 | 第109-114页 |
| ·已实现收益率 | 第110-112页 |
| ·确定性等价收益率 | 第112-113页 |
| ·更长投资期限下的结果 | 第113-114页 |
| ·与以往研究的比较 | 第114-116页 |
| ·交易成本的影响 | 第114-115页 |
| ·基于高阶矩 CAPM 的结果 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 第七章 个股与市场间尾部相关性及其对股票收益率的影响 | 第118-140页 |
| ·引言 | 第118-120页 |
| ·模型方法介绍 | 第120-124页 |
| ·尾部相关性系数与 Copula 函数 | 第120-122页 |
| ·Beta 与尾部相关性系数的比较 | 第122-124页 |
| ·数据及资产定价因子介绍 | 第124-128页 |
| ·实证结果讨论 | 第128-137页 |
| ·尾部相关性的存在性 | 第128-129页 |
| ·组合分析 | 第129-134页 |
| ·回归分析 | 第134-137页 |
| ·本章小结 | 第137-140页 |
| 第八章 结束语 | 第140-146页 |
| ·全文总结 | 第140-143页 |
| ·研究结论启示 | 第143-144页 |
| ·研究展望 | 第144-146页 |
| 致谢 | 第146-147页 |
| 参考文献 | 第147-159页 |
| 附录 | 第159-163页 |
| 简历 | 第163-164页 |
| 作者攻博期间完成的论文 | 第164-166页 |
| 作者攻博期间参加的科研项目 | 第166-167页 |
