沪深300指数期货与新华富时A50指数期货的价格发现研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
插图索引	第8-9页
附表索引	第9-10页
第1章 绪论	第10-17页
·选题背景及意义	第10-12页
·文献综述	第12-15页
·国外关于指数期货价格发现研究现状	第12-13页
·国内关于指数期货价格发现研究现状	第13-15页
·本文的研究思路以及结构安排	第15-17页
第2章 指数期货市场间价格发现的理论分析	第17-26页
·价格发现及其基本原理	第17-18页
·期货市场间价格发现的理论假设	第18-20页
·SGX 与 CFFE 交易制度的差异	第20-22页
·期货市场间价格发现模型的评价方法的选择	第22-26页
第3章 指数期货市场平稳性及协整检验	第26-35页
·数据来源及样本描述	第26-29页
·平稳性检验	第29-31页
·协整检验	第31-35页
第4章 指数期货市场间价格发现实证检验	第35-43页
·价格发现的实证模型	第35-39页
·领先-滞后模型	第35-36页
·信息份额模型	第36-37页
·波动溢出效应模型	第37-39页
·领先-滞后关系的实证检验	第39-40页
·信息份额贡献度的实证检验	第40-41页
·波动溢出效应的实证检验	第41-43页
结论	第43-45页
参考文献	第45-49页
致谢	第49页