基于行为金融的创业板过度反应现象研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
1. 绪论 | 第10-12页 |
·选题背景及研究目的意义 | 第10-11页 |
·分析方法及内容框架 | 第11-12页 |
2. 经典金融学理论基石----有效市场假说 | 第12-19页 |
·随机漫步理论 | 第14-15页 |
·有效市场假说的基本思想 | 第15-18页 |
·有效市场假说下的投资策略 | 第18-19页 |
3. 经典金融学理论面临的质疑 | 第19-25页 |
·经典金融学理论面临的质疑 | 第19-25页 |
·证券市场中的异象 | 第19-20页 |
·EMH理论缺陷 | 第20-25页 |
4 行为金融学理论基本框架 | 第25-35页 |
·行为金融学提出及理论发展综述 | 第25-28页 |
·行为金融学概念 | 第25-26页 |
·行为金融学理论发展 | 第26-28页 |
·行为金融学理论框架 | 第28-34页 |
·前景理论、BVS模型、DHS模型 | 第28-30页 |
·心理成因 | 第30-32页 |
·个体行为 | 第32页 |
·市场集中表现 | 第32-34页 |
·行为金融学主张的投资策略 | 第34-35页 |
5. 创业板现金股利分红后过度反应现象实证研究 | 第35-48页 |
·过度反应现象 | 第36-39页 |
·过度自信 | 第36页 |
·过度反应 | 第36-37页 |
·选择创业板的原因 | 第37-39页 |
·创业板股利分红时过度反应现象研究 | 第39-48页 |
·股利分配理论介绍 | 第39-40页 |
·分析过程 | 第40-46页 |
·问题与不足 | 第46-48页 |
6. 研究展望 | 第48-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
后记 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |