| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 导论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·零售贷款项目压力测试研究的意义 | 第11-14页 |
| ·零售贷款 | 第11-12页 |
| ·零售贷款风险管理的意义 | 第12-13页 |
| ·压力测试的意义 | 第13-14页 |
| ·论文框架及创新点说明 | 第14-15页 |
| 2. 压力测试概述 | 第15-26页 |
| ·压力测试的定义 | 第15-17页 |
| ·压力测试的起源与发展 | 第17-20页 |
| ·压力测试在国际上的应用 | 第20-21页 |
| ·中国银行业压力测试现状 | 第21-23页 |
| ·监管部门对压力测试的要求 | 第23-24页 |
| ·关于压力测试的研究综述 | 第24-26页 |
| 3. 压力测试的基础理论与模型 | 第26-34页 |
| ·风险价值VAR | 第26-28页 |
| ·风险价值 | 第26-27页 |
| ·压力测试与风险价值的关系 | 第27-28页 |
| ·压力测试的理论模型 | 第28-34页 |
| ·向量自回归模型及在压力测试中的应用 | 第28-32页 |
| ·马尔科夫过程及在压力测试中的应用 | 第32-34页 |
| 4. 压力测试的框架设计及实施方案 | 第34-46页 |
| ·国外银行压力测试方案 | 第34-38页 |
| ·压力测试的准备 | 第35页 |
| ·压力测试的评估 | 第35-36页 |
| ·压力测试实施 | 第36-37页 |
| ·压力测试结果应用 | 第37-38页 |
| ·我国引入压力测试所面临的问题 | 第38-40页 |
| ·构建我国有效压力测试框架的措施 | 第40-43页 |
| ·对我国零售贷款项目进行压力测试的实证方案设计 | 第43-46页 |
| ·数据准备方案 | 第43-44页 |
| ·向量自回归的建模与检验 | 第44-45页 |
| ·马尔科夫转换计算结果 | 第45-46页 |
| 5. 以住房抵押贷款为例的零售贷款项目压力测试实证研究 | 第46-53页 |
| ·数据的准备及处理 | 第46-47页 |
| ·模型的建立及相关检验 | 第47-51页 |
| ·实证结果 | 第51-53页 |
| 6. 总结 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-67页 |
| 致谢 | 第67页 |