国际原油价格的中国影响机制研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与文章结构 | 第12-13页 |
| 2 国际原油价格的影响因素分析 | 第13-30页 |
| ·国际原油定价机制的历史回顾 | 第13-15页 |
| ·供给与需求的影响 | 第15-24页 |
| ·全球原油供给 | 第15-19页 |
| ·全球原油需求 | 第19-22页 |
| ·供需综合分析 | 第22-24页 |
| ·原油期货市场的投机行为影响 | 第24-26页 |
| ·原油期货市场介绍 | 第25页 |
| ·库存对原油价格影响机制 | 第25-26页 |
| ·货币政策影响 | 第26-29页 |
| ·大宗商品价格超调模型 | 第27-28页 |
| ·货币供给的影响 | 第28页 |
| ·实际利率影响 | 第28-29页 |
| ·国际原油价格中与股市的联系 | 第29-30页 |
| ·其他 | 第30页 |
| 3 中国因素对国际原油价格的影响 | 第30-39页 |
| ·中国因素影响油价的传导机制 | 第30-38页 |
| ·中国供给对国际油价的影响 | 第30-33页 |
| ·中国需求对国际油价的影响 | 第33-37页 |
| ·中国货币政策对油价的影响 | 第37-38页 |
| ·中国股价水平与原油价格的联系 | 第38页 |
| ·实证模型构建 | 第38-39页 |
| ·模型假设 | 第38-39页 |
| ·实证思路 | 第39页 |
| 4 国际原油价格波动的实证检验 | 第39-56页 |
| ·计量数据选取 | 第39-40页 |
| ·当期变量的多元线性回归 | 第40-44页 |
| ·模型建立与变量选取 | 第40-41页 |
| ·模型参数估计 | 第41-42页 |
| ·残差序列相关检验与克服 | 第42-43页 |
| ·当期变量多元线性回归结论 | 第43-44页 |
| ·带滞后项的多元线性回归模型 | 第44-46页 |
| ·数据选择与AIC准则 | 第44-45页 |
| ·模型参数估计 | 第45页 |
| ·带滞后项的多元线性回归结论 | 第45-46页 |
| ·VAR模型与VEC模型 | 第46-56页 |
| ·数据选取 | 第47-48页 |
| ·数据平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·建立VAR模型 | 第49-50页 |
| ·脉冲响应函数 | 第50-52页 |
| ·Johansen检验 | 第52-53页 |
| ·建立VEC模型 | 第53-55页 |
| ·VAR模型与VEC模型结论 | 第55-56页 |
| 5 政策含义——对中国的借鉴意义 | 第56-58页 |
| ·结论与对中国的启示 | 第56页 |
| ·研究前景 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 尾注 | 第61-62页 |
