基于半参数ARCH-M模型的风险厌恶度量

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章 绪论	第10-15页
·研究背景	第10-11页
·风险厌恶的定义	第11-13页
·个体绝对风险厌恶和相对风险厌恶	第11-12页
·市场的总体相对风险厌恶	第12-13页
·本文研究内容及框架	第13-15页
第2章 风险厌恶度量的ARCH-M模型	第15-19页
·常系数ARCH-M模型	第15-16页
·变系数ARCH-M模型	第16-19页
第3章 风险厌恶度量的半参数ARCH-M模型	第19-40页
·引言	第19页
·模型的提出和参数估计	第19-21页
·估计量的渐进正态性	第21-36页
·主要渐进结果	第21-22页
·渐进性的证明	第22-36页
·窗宽的选取	第36-40页
第4章 数值模拟和实证研究	第40-46页
·数值模拟	第40-41页
·中国股市实证研究	第41-46页
第5章 模型的拓展和展望	第46-51页
·一般残差分布下的半参数ARCH-M模型	第46-50页
·估计方法	第46-48页
·估计的渐进结果	第48-50页
·模型的展望	第50-51页
第6章 结语	第51-52页
参考文献	第52-54页
附录1	第54-56页
附录2	第56-59页
攻读硕士学位期间所发表的论文	第59-60页
致谢	第60页