泡沫市场上的期权定价及风险分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪言 | 第9-17页 |
| ·背景介绍 | 第9-10页 |
| ·期权基本知识及定价理论的发展 | 第10-14页 |
| ·期权基本知识 | 第10-12页 |
| ·B-S 期权定价理论的提出 | 第12-13页 |
| ·期权定价理论的进一步发展 | 第13-14页 |
| ·文献综述及本文结构 | 第14-17页 |
| 2 B-S 定价公式 | 第17-28页 |
| ·准备知识 | 第17-22页 |
| ·布朗运动 | 第17-18页 |
| ·Ito 引理 | 第18-20页 |
| ·几何布朗过程的微分形式 | 第20页 |
| ·资产价格动力学随机模型 | 第20-21页 |
| ·鞅 | 第21-22页 |
| ·普通市场的期权定价问题B-S 公式 | 第22-24页 |
| ·风险中性定价 | 第24-28页 |
| ·Black-Scholes 公式的推导 | 第25-27页 |
| ·Black-Scholes 公式的解释 | 第27-28页 |
| 3 历史上的股市泡沫及模型介绍 | 第28-35页 |
| ·历史上的泡沫事件 | 第28-31页 |
| ·最早的“郁金香泡沫”事件 | 第28页 |
| ·法国“密西西比泡沫” | 第28-29页 |
| ·英国“南海股票泡沫” | 第29页 |
| ·美国的股市泡沫 | 第29-30页 |
| ·日本的股市泡沫 | 第30-31页 |
| ·中国式股灾 | 第31页 |
| ·泡沫的数学定义及模型 | 第31-35页 |
| ·泡沫的数学定义 | 第32页 |
| ·泡沫的几个数学模型 | 第32-35页 |
| 4 泡沫市场上的期权定价 | 第35-52页 |
| ·基本概念 | 第35-36页 |
| ·基本定理 | 第36-40页 |
| ·泡沫市场上期权定价的特点 | 第40-42页 |
| ·用超复制方法给泡沫市场上的期权定价 | 第42-48页 |
| ·欧式期权 | 第42-44页 |
| ·美式期权 | 第44-45页 |
| ·障碍期权 | 第45-46页 |
| ·回望期权 | 第46-47页 |
| ·亚式期权 | 第47-48页 |
| ·CEV 模型下欧式 put 的超复制定价公式 | 第48-52页 |
| 5 泡沫市场抵押贷款的信用风险分析 | 第52-57页 |
| ·衡量作为贷款方的银行的风险价值 | 第52-54页 |
| ·抵押率 | 第54-55页 |
| ·违约概率 | 第55页 |
| ·中间时刻的风险度量、跟踪 | 第55页 |
| ·信用差 | 第55-57页 |
| 总结 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录1 攻读硕士期间发表的论文 | 第62页 |
