| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 1 衍生品定价理论介绍 | 第8-22页 |
| ·标准市场模型 | 第8-14页 |
| ·标准市场模型介绍 | 第8-12页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第12-14页 |
| ·不完备金融市场 | 第14-16页 |
| ·基于Levy过程的金融市场模型 | 第16-17页 |
| ·不完备市场下的动态套期保值 | 第17-22页 |
| ·连续情形下方差最小化套期保值 | 第18-19页 |
| ·不完备市场中离散时间下的套期保值 | 第19-22页 |
| 2 修正的Black-Scholes模型 | 第22-27页 |
| ·修正的期权定价公式 | 第22-24页 |
| ·修正的动态套期保值策略 | 第24-25页 |
| ·修正的看跌——看涨期权平价 | 第25-27页 |
| 3 修正的Black-Scholes模型的应用及模型评价 | 第27-31页 |
| ·修正模型特征分析 | 第27页 |
| ·模拟模型应用 | 第27-28页 |
| ·模拟结果及模型评价 | 第28-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |