金融市场中的波动率
| 提要 | 第1-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| 第二章 波动率的综述 | 第9-31页 |
| 1 历史波动率 | 第9-14页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·计算方法 | 第9-11页 |
| ·历史波动率估计应考虑的问题 | 第11-13页 |
| ·历史波动率的模型 | 第13页 |
| ·局限 | 第13-14页 |
| 2 隐含波动率 | 第14-19页 |
| ·问题的提出 | 第14页 |
| ·局限性 | 第14-17页 |
| ·数值算法 | 第17-19页 |
| 3 随机波动率 | 第19-24页 |
| ·问题的提出 | 第19页 |
| ·基本模型 | 第19-22页 |
| ·其它随机波动率模型 | 第22-23页 |
| ·局限性 | 第23-24页 |
| 4 局部波动率 | 第24-27页 |
| ·问题的提出 | 第24页 |
| ·Dupire算法[1994] | 第24-26页 |
| ·Dupire算法的局限性 | 第26-27页 |
| 5 隐含局部波动率 | 第27-31页 |
| ·问题的提出 | 第27页 |
| ·姜礼尚(2005) | 第27-31页 |
| 第三章 实证分析 | 第31-38页 |
| 1 样本的历史波动率和隐含波动率的计算结果 | 第31-33页 |
| 2 根据历史波动率和隐含波动率计算样本的理论价格 | 第33-35页 |
| 3 同一板块不同股票的隐含波动率的比较 | 第35-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 中文摘要 | 第40-43页 |
| 英文摘要 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
