| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 具有两类利率的经典风险模型绝对破产时的Gerber-Shiu函数 | 第9-24页 |
| ·引言 | 第9-11页 |
| ·预备知识 | 第11-13页 |
| ·Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程 | 第13-19页 |
| ·索赔额服从指数分布时的绝对破产 | 第19-24页 |
| 第二章 借贷利率环境下带干扰的经典风险模型的绝对破产 | 第24-37页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·预备知识 | 第24-26页 |
| ·绝对破产概率满足的积分微分方程 | 第26-34页 |
| ·索赔额为指数分布时绝对破产概率满足的微分方程 | 第34-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |