| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·论文写作背景及意义 | 第11-14页 |
| ·论文写作背景 | 第11-13页 |
| ·论文写作意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-20页 |
| ·国外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-20页 |
| ·论文的总体思路及基本方法 | 第20-22页 |
| ·论文总体思路 | 第20-21页 |
| ·论文的基本方法 | 第21-22页 |
| ·论文创新之处 | 第22-23页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第23-35页 |
| ·信用风险基本理论 | 第23-25页 |
| ·信用风险的概念 | 第23-24页 |
| ·信用风险的特点 | 第24-25页 |
| ·信用风险管理理论 | 第25-27页 |
| ·资产风险管理理论 | 第26页 |
| ·负债风险管理理论 | 第26-27页 |
| ·资产负债风险管理理论 | 第27页 |
| ·信用风险主要度量模型 | 第27-34页 |
| ·KMV模型 | 第29-30页 |
| ·Credit Metrics市场价值模型 | 第30-31页 |
| ·Credit Risk+精算风险模型 | 第31-33页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 新巴塞尔协议的主要内容与特征 | 第35-48页 |
| ·巴塞尔协议的演进 | 第35-39页 |
| ·旧协议的主要内容 | 第36-38页 |
| ·新协议形成的背景 | 第38-39页 |
| ·新协议的主要内容 | 第39-44页 |
| ·三大支柱 | 第39-41页 |
| ·三大风险 | 第41-42页 |
| ·三大方法 | 第42-44页 |
| ·新协议的主要特征 | 第44-46页 |
| ·适用对象扩大化 | 第45页 |
| ·规则更加灵活化 | 第45页 |
| ·风险范畴全面化 | 第45页 |
| ·定量更加精细化 | 第45-46页 |
| ·评级注重内部化 | 第46页 |
| ·新协议的国际影响 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 新巴塞尔协议对我国商业银行信用风险管理的影响 | 第48-64页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状及存在问题 | 第48-57页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第48-50页 |
| ·我国商业银行信用风险管理概况 | 第50-53页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第53-57页 |
| ·我国商业银行信用风险形成机理分析 | 第57-60页 |
| ·产权制度的缺陷 | 第57-58页 |
| ·信息不对称 | 第58-59页 |
| ·企业过度负债 | 第59页 |
| ·债权的软约束 | 第59-60页 |
| ·新协议对我国商业银行信用风险管理影响分析 | 第60-63页 |
| ·不发达的社会信用评级制度导致执行能力不足 | 第60-61页 |
| ·不完善的内部评级体系导致评级结果运用有限 | 第61-62页 |
| ·新协议下商业银行采用内部评级法诱因不足 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理思路 | 第64-81页 |
| ·构建我国商业银行信用风险度量模型 | 第64-77页 |
| ·建模思想 | 第65页 |
| ·模型建立 | 第65-68页 |
| ·模型参数修正 | 第68-70页 |
| ·模型实证分析 | 第70-77页 |
| ·重构信用风险管理体系 | 第77-80页 |
| ·总体构想 | 第77页 |
| ·具体操作性建议 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 结论 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 附录 | 第88-94页 |
| 附录 A 实证分析的样本数据 | 第88-92页 |
| 附录 B | 第92-94页 |