| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·国内外相关研究状况概述 | 第7-11页 |
| ·国外研究现状 | 第7-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究的分析方法和结构框架 | 第12-13页 |
| ·研究的分析方法 | 第12页 |
| ·文章结构框架 | 第12-13页 |
| 第二章 基本模型描述 | 第13-17页 |
| ·ARCH 模型 | 第13页 |
| ·GARCH 族模型 | 第13-17页 |
| 第三章 沪深股指收益率波动的基本统计分析 | 第17-21页 |
| ·样本选取 | 第17页 |
| ·数据的预处理 | 第17-18页 |
| ·收益率序列的基本统计特征 | 第18页 |
| ·收益率序列相关性分析 | 第18-19页 |
| ·收益率序列厚尾性分析 | 第19-21页 |
| 第四章 基于 GARCH 类模型对沪深股市波动性的实证研究 建模步骤说明 | 第21-27页 |
| ·建模步骤说明 | 第21页 |
| ·股指收益率序列的条件异方差性检验 | 第21-22页 |
| ·模型选择 | 第22-23页 |
| ·模型残差检验 | 第23-25页 |
| ·沪深两市收益率波动非对称性研究 | 第25-26页 |
| ·沪深两市收益率波动与风险补偿关系的分析 | 第26-27页 |
| 第五章 沪深股市量价关系的实证研究 | 第27-31页 |
| ·分布假设学说 | 第27-28页 |
| ·成交量—GARCH 模型 | 第28页 |
| ·实证分析 | 第28-31页 |
| ·交易率序列平稳性分析 | 第28-29页 |
| ·成交量与股价波动的因果关系检验 | 第29页 |
| ·模型拟合结果及分析 | 第29-31页 |
| 第六章 结论 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 已发表论文 | 第36-37页 |
| 详细摘要 | 第37-40页 |