| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·本文研究目的与基本内容 | 第10-12页 |
| 第2章 我国应用资产配置的作用及必要性 | 第12-23页 |
| ·资产配置原理 | 第12-18页 |
| ·资产配置的含义 | 第12-13页 |
| ·资产配置的对象 | 第13-14页 |
| ·资产配置的风格 | 第14-15页 |
| ·资产配置的过程 | 第15页 |
| ·资产配置的层次 | 第15-18页 |
| ·资产配置的作用 | 第18-19页 |
| ·我国基金进行资产配置的必要性 | 第19-23页 |
| 第3章 资产配置的理论解释 | 第23-38页 |
| ·资产配置基本框架分析 | 第23-32页 |
| ·均值—方差模型 | 第24-27页 |
| ·均值—下偏矩模型 | 第27-30页 |
| ·均值—VaR模型 | 第30-31页 |
| ·“安全第一”投资组合理论(Safe-First Portfolio Theory) | 第31-32页 |
| ·均值—方差模型与均值—下偏矩模型比较 | 第32-38页 |
| 第4章 资产配置策略及实证分析 | 第38-57页 |
| ·资产配置策略分析 | 第38-45页 |
| ·战略性资产配置 | 第38-39页 |
| ·战术性资产配置 | 第39-40页 |
| ·动态资产配置 | 第40-45页 |
| ·动态资产配置策略实证分析 | 第45-57页 |
| ·数据选取 | 第45-47页 |
| ·相关数据计算 | 第47-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |