经调整的EDF模型用于我国上市公司信贷风险揭示的实证分析
| 内容提要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 一、导论 | 第5-9页 |
| （一） 选题背景和意义 | 第5-7页 |
| （二） 文献回顾及简评 | 第7-8页 |
| （三） 本文研究内容及目标 | 第8-9页 |
| 二、EDF 模型理论介绍 | 第9-11页 |
| （一） 模型设计原理 | 第9-10页 |
| （二） 模型结构 | 第10页 |
| （三） EDF 模型的计量优点 | 第10页 |
| （四） 西方商业银行EDF 模型应用经验 | 第10-11页 |
| 三、模型风险揭示能力的实证分析 | 第11-14页 |
| （一） 经调整的EDF 模型 | 第11-12页 |
| 1. 计算公式及步骤 | 第11-12页 |
| 2. 参数调整 | 第12页 |
| （二） 样本选择 | 第12-13页 |
| （三） 检验结果 | 第13-14页 |
| 1. 模型输出结果 | 第13页 |
| 2. 模型对不同样本组之间的风险揭示 | 第13-14页 |
| 3. 模型对样本组内部单个公司的风险揭示 | 第14页 |
| 四、结论和建议 | 第14-17页 |
| （一） 经调整的模型对上市公司信用风险的衡量程度 | 第14-15页 |
| （二） 计算方法的局限性 | 第15页 |
| （三） 创造模型应用环境的举措建议 | 第15-17页 |
| 致谢 | 第17-18页 |
| 附录 | 第18-22页 |
| 参考文献 | 第22-24页 |
| 中文详细摘要 | 第24-27页 |
| 英文详细摘要 | 第27-29页 |
