| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·VaR 产生背景 | 第6-7页 |
| ·国内外研究动态 | 第7-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-11页 |
| 第二章 VaR方法与传统金融市场风险管理方法的比较 | 第11-16页 |
| ·金融市场风险管理理论的发展脉络 | 第11-14页 |
| ·资产组合理论 | 第11-12页 |
| ·资本资产定价模型 | 第12-13页 |
| ·期权定价模型 | 第13-14页 |
| ·VaR 方法与传统金融市场风险管理方法的比较 | 第14-16页 |
| ·与资产组合理论的比较 | 第14-15页 |
| ·与资本资产定价模型的比较 | 第15页 |
| ·与其他风险管理办法的比较 | 第15-16页 |
| 第三章 VaR模型体系及模型检验方法 | 第16-27页 |
| ·VaR 的定义 | 第16-17页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第17-18页 |
| ·持有期 | 第17-18页 |
| ·置信水平 | 第18页 |
| ·VaR 的模型体系 | 第18-23页 |
| ·参数方法 | 第19-20页 |
| ·历史模拟法 | 第20-21页 |
| ·蒙特卡罗法 | 第21-22页 |
| ·三种方法的比较 | 第22-23页 |
| ·模型检验方法 | 第23-27页 |
| ·失败检验法 | 第23-25页 |
| ·Christoffersen 区间预测法 | 第25-27页 |
| 第四章 VaR方法在我国金融市场风险管理中的可行性研究 | 第27-35页 |
| ·我国金融市场风险管理引入 VaR 方法的必要性 | 第27-29页 |
| ·我国金融市场风险管理的现状 | 第27页 |
| ·VaR 方法引入我国的必要性 | 第27-29页 |
| ·VaR 方法在我国金融市场风险管理中的可行性分析 | 第29-35页 |
| ·VaR 方法在我国金融市场风险管理中的应用 | 第29-31页 |
| ·VaR 方法在我国运用的过程中存在的问题 | 第31-33页 |
| ·VaR 方法在我国市场风险管理中的运作策略 | 第33-35页 |
| 第五章 VaR方法在我国证券市场的实证研究 | 第35-45页 |
| ·样本和数据选取 | 第35-38页 |
| ·分析指标的选取 | 第35-36页 |
| ·收益率的计算方式 | 第36-37页 |
| ·样本区间 | 第37页 |
| ·持有期及置信度的选取 | 第37-38页 |
| ·正态性检验 | 第38-40页 |
| ·检验方法 | 第38-39页 |
| ·检验结果 | 第39-40页 |
| ·VaR 值的计算 | 第40-42页 |
| ·历史模拟法 | 第40-42页 |
| ·组合--正态模型 | 第42页 |
| ·模型检验 | 第42-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-75页 |
| 在学期间发表论文和参加科研情况 | 第75页 |
