基于数据包络分析的我国证券公司效率研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-22页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第8-9页 |
| ·分析框架 | 第9-10页 |
| ·基本概念的界定及理论基础 | 第10-16页 |
| ·效率以及X-效率 | 第10-12页 |
| ·效率的分类 | 第12-14页 |
| ·效率的测度技术 | 第14-16页 |
| ·对相关研究成果的回顾与评析 | 第16-22页 |
| ·证券公司效率研究的文献 | 第16-17页 |
| ·商业银行效率研究的文献 | 第17-22页 |
| 2 数据包络分析简介 | 第22-29页 |
| ·数据包络分析的发展概况 | 第22-23页 |
| ·数据包络分析基本模型 | 第23-26页 |
| ·规模报酬不变假设下的CRS模型 | 第23-24页 |
| ·投入松弛 | 第24-25页 |
| ·规模报酬可变假设下的VRS模型 | 第25页 |
| ·规模效率的求解 | 第25-26页 |
| ·数据包络分析的导向问题 | 第26-27页 |
| ·数据包络分析的投影模型 | 第27-29页 |
| 3 我国证券公司效率的静态分析 | 第29-42页 |
| ·样本及投入产出指标的选择 | 第29-31页 |
| ·样本选择 | 第29页 |
| ·投入产出指标的选择 | 第29-31页 |
| ·数据来源 | 第31页 |
| ·数据包络分析运行结果 | 第31-35页 |
| ·数据的处理 | 第31页 |
| ·我国证券公司效率水平及排名情况 | 第31-33页 |
| ·我国证券公司效率的改进分析 | 第33-34页 |
| ·DEA效率值与财务指标的比较 | 第34-35页 |
| ·数据包络分析模型的灵敏度分析 | 第35-40页 |
| ·不含营业费用的模型 | 第35-37页 |
| ·不含股票基金交易总金额的模型 | 第37-39页 |
| ·不含宏源证券的模型 | 第39-40页 |
| ·产出导向的模型 | 第40-42页 |
| 4 我国证券公司效率的动态分析 | 第42-48页 |
| ·我国证券公司2003—2005年效率测度 | 第42-44页 |
| ·Malmquist效率变化指数介绍 | 第44-46页 |
| ·我国证券公司的Malmquist效率变化指数 | 第46-48页 |
| 5 我国证券公司效率影响因素分析 | 第48-55页 |
| ·我国证券公司效率影响因素的理论分析 | 第48-52页 |
| ·宏观经济因素 | 第48页 |
| ·行业因素 | 第48-49页 |
| ·证券公司自身特征 | 第49-52页 |
| ·我国证券公司效率影响因素的实证分析 | 第52-55页 |
| 6 结论与建议 | 第55-60页 |
| ·结论 | 第55-57页 |
| ·建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
