| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·Markowitz 均值-方差投资组合理论的发展 | 第11-17页 |
| ·投资组合优化的有关概念 | 第17-20页 |
| ·本文的研究思路和主要内容 | 第20-22页 |
| 2 具有交易量限制的均值-方差投资组合优化 | 第22-40页 |
| ·不允许卖空情况下的均值-方差投资组合优化 | 第22-27页 |
| ·具有上下界限制的投资组合优化 | 第27-28页 |
| ·具有总量限制的投资组合优化 | 第28-30页 |
| ·具有保证金要求的限制性卖空的投资组合优化 | 第30-33页 |
| ·允许抵押卖空的投资组合优化 | 第33-35页 |
| ·算例 | 第35-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 3 具有VaR 约束的均值-方差投资组合优化 | 第40-53页 |
| ·VaR 的定义及说明 | 第40-41页 |
| ·具有VaR 约束的投资组合优化 | 第41-51页 |
| ·算例 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 4 具有交易成本的均值-方差投资组合优化 | 第53-76页 |
| ·具有凸交易成本的投资组合优化 | 第53-64页 |
| ·具有凹交易成本的投资组合优化 | 第64-72页 |
| ·算例 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 5 基于效用最大化的投资组合优化 | 第76-91页 |
| ·允许卖空情况下的效用最大化的投资组合优化 | 第76-85页 |
| ·不允许卖空情况下的效用最大化的投资组合优化 | 第85-89页 |
| ·算例 | 第89-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 6 其它风险计量方法的投资组合优化 | 第91-128页 |
| ·均值-VaR 投资组合优化 | 第91-98页 |
| ·均值-下半方差投资组合优化 | 第98-102页 |
| ·均值-绝对偏差投资组合优化 | 第102-109页 |
| ·均值-半绝对偏差投资组合优化 | 第109-115页 |
| ·均值-平均绝对偏差投资组合优化 | 第115-123页 |
| ·算例 | 第123-126页 |
| ·本章小结 | 第126-128页 |
| 7 投资组合优化的应用研究 | 第128-142页 |
| ·上海证券市场六只股票的投资组合应用研究 | 第128-135页 |
| ·美国证券市场九只股票的投资组合应用研究 | 第135-141页 |
| ·本章小结 | 第141-142页 |
| 8 总结与展望 | 第142-144页 |
| 致谢 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-156页 |
| 附录 攻读学位期间发表的论文 | 第156页 |