| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究的背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究的背景 | 第7-9页 |
| ·研究的意义与目的 | 第9页 |
| ·国内外研究的现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究的现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究的现状 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法和内容安排 | 第12-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第12页 |
| ·本文的内容安排 | 第12-14页 |
| ·论文的创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第16-30页 |
| ·VaR的概述 | 第16-22页 |
| ·VaR的定义 | 第16-18页 |
| ·VaR方法的风险度量的基本思想和原理 | 第18页 |
| ·VaR的计算方法 | 第18-22页 |
| ·金融市场传统风险管理方法研究成果 | 第22-27页 |
| ·VaR方法的评价 | 第27-30页 |
| ·VaR方法的优势 | 第27-28页 |
| ·VaR方法的缺陷 | 第28-30页 |
| 第3章 我国股票市场收益波动性分析以及构建VaR计算模型 | 第30-44页 |
| ·我国股票市场收益波动性的特征分析 | 第30-37页 |
| ·数据选取样本 | 第30-32页 |
| ·正态性检验 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33页 |
| ·自相关性分析 | 第33-34页 |
| ·异方差检验 | 第34页 |
| ·模型检验 | 第34-37页 |
| ·基于尖峰厚尾巴分布的风险模型介绍 | 第37-41页 |
| ·t分布 | 第37-38页 |
| ·广义误差分布(GED分布) | 第38页 |
| ·混合正态分布 | 第38页 |
| ·GARCH类模型 | 第38-41页 |
| ·实证过程 | 第41-44页 |
| ·实证结果 | 第41-42页 |
| ·结论分析 | 第42-44页 |
| 第4章 VaR模型的事后检验 | 第44-48页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第44-46页 |
| ·失败检验方法 | 第44-45页 |
| ·巴塞尔标准检验法 | 第45-46页 |
| ·我国股票价格的GARCH-VaR模型有效性的事后检验及分析 | 第46-48页 |
| 第5章 VaR模型在我国金融市场中的应用和发展前景 | 第48-51页 |
| ·VaR方法在我国的金融市场中的应用 | 第48-51页 |
| 第6章 研究结论 | 第51-53页 |
| ·论文总结 | 第51页 |
| ·论文局限 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 附录B:上证180指数的收益率以及VaR计算结果 | 第58-59页 |
