| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-28页 |
| ·问题的提出 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-25页 |
| ·国外文献综述 | 第17-21页 |
| ·国内文献综述 | 第21-25页 |
| ·论文结构及研究思路 | 第25-28页 |
| ·论文结构 | 第25-26页 |
| ·研究思路 | 第26-28页 |
| 第二章 股票市场流动性溢价基本理论与模型评述 | 第28-69页 |
| ·股票市场流动性的界定与内涵 | 第28-34页 |
| ·股票市场流动性的界定 | 第28-32页 |
| ·股票市场流动性的多重属性 | 第32-33页 |
| ·影响股票市场流动性的影响因素 | 第33-34页 |
| ·股票市场流动性的度量方法 | 第34-41页 |
| ·价格法 | 第35-36页 |
| ·交易量法 | 第36-37页 |
| ·价量结合法 | 第37-40页 |
| ·时间法 | 第40-41页 |
| ·股票市场流动性溢价理论及相关模型评述 | 第41-66页 |
| ·股票市场流动性溢价理论形成背景 | 第41-44页 |
| ·影响股票市场流动性溢价的因素 | 第44-48页 |
| ·有关流动性溢价的理论模型 | 第48-66页 |
| ·本章小结 | 第66-69页 |
| 第三章 上海股票市场流动性溢价存在性研究 | 第69-102页 |
| ·基于个股数据的流动性溢价存在性研究 | 第69-91页 |
| ·变量选取及数据说明 | 第69-72页 |
| ·股市流动性溢价存在性检验 | 第72-85页 |
| ·股市流动性溢价存在性成因检验 | 第85-91页 |
| ·基于市场数据的流动性溢价存在性研究 | 第91-99页 |
| ·样本数据的选择与说明 | 第91-92页 |
| ·实证模型与实证结果 | 第92-99页 |
| ·本章小结 | 第99-102页 |
| 第四章 基于个股和组合数据的流动性溢价稳定性研究 | 第102-116页 |
| ·基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验 | 第102-107页 |
| ·以换手率指标作为流动性因子 | 第102-105页 |
| ·以Amivest流动性比率指标作为流动性因子 | 第105-107页 |
| ·基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验 | 第107-111页 |
| ·以换手率指标作为流动性因子 | 第108-109页 |
| ·以Amivest流动性比率指标作为流动性因子 | 第109-111页 |
| ·基于组合数据对流动性溢价稳定性的检验 | 第111-114页 |
| ·变量及其数据 | 第112-113页 |
| ·以换手率指标为流动性因子分组的稳定性检验 | 第113-114页 |
| ·本章小结 | 第114-116页 |
| 第五章 基于流动性溢价的股市相关效应研究 | 第116-147页 |
| ·基于流动性溢价的"规模效应"和"价值效应"研究 | 第116-130页 |
| ·文献综述 | 第116-118页 |
| ·实证研究方法和模型的构建 | 第118-120页 |
| ·股市整体和行业子股市"规模效应"的回归检验 | 第120-126页 |
| ·股市整体和行业子股市"价值效应"的回归检验 | 第126-130页 |
| ·流动性溢价"月份效应"研究 | 第130-144页 |
| ·模型分析与方法 | 第131页 |
| ·股市流动性溢价现象的月份效应的实证结果 | 第131-144页 |
| ·本章小结 | 第144-147页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第147-154页 |
| ·本文的主要结论和创新之处 | 第147-151页 |
| ·政策建议 | 第151-153页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第153-154页 |
| 附表 | 第154-161页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第161-162页 |
| 参考文献 | 第162-174页 |
| 后记 | 第174-175页 |