| 第一章 绪论 | 第1-14页 |
| 1．1 研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 1．3 本文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 住房抵押贷款证券化相关理论体系 | 第14-24页 |
| 2．1 资产证券化概述 | 第14-18页 |
| 2．1．1 资产证券化的定义 | 第14-15页 |
| 2．1．2 资产证券化过程所涉及的市场主体 | 第15-16页 |
| 2．1．3 资产证券化的交易结构 | 第16-18页 |
| 2．2 住房抵押贷款证券化的原理 | 第18-20页 |
| 2．3 证券化产品的种类 | 第20-21页 |
| 2．4 住房抵押贷款支持证券信息披露的特点和要求 | 第21-22页 |
| 2．5 我国资产证券化的已有案例 | 第22-24页 |
| 第三章 我国住房抵押贷款证券化参与主体的设计(结合建元2005-1MBS的分析) | 第24-31页 |
| 3．1 住房抵押贷款证券发起机构的选择 | 第24页 |
| 3．2 住房抵押贷款证券发行机构的选择 | 第24-25页 |
| 3．3 住房抵押贷款支持证券(MBS)的发行和销售 | 第25-27页 |
| 3．3．1 参与主体 | 第25-26页 |
| 3．3．2 交易市场的选择 | 第26-27页 |
| 3．4 证券化交易主体的税务解决方案 | 第27-29页 |
| 3．4．1 发起人的税收问题 | 第27页 |
| 3．4．2 SPV的税收问题 | 第27-28页 |
| 3．4．3 投资者的税收问题 | 第28页 |
| 3．4．4 合理的税收安排 | 第28-29页 |
| 3．5 “建元2005-1”MBS的交易主体及与发行相关机构 | 第29-31页 |
| 第四章 我国住房抵押贷款证券化交易结构以及流程的设计(结合建元2005-1MBS的分析) | 第31-43页 |
| 4．1 我国住房抵押贷款证券化的品种选择 | 第31-35页 |
| 4．2 我国住房抵押贷款证券化的流程设计 | 第35-38页 |
| 4．3 “建元2005-1”MBS的交易结构以及流程 | 第38-43页 |
| 4．3．1 “建元2005-1”MBS的交易结构和基本特征 | 第38-40页 |
| 4．3．2 “建元2005-1”MBS的现金流分配 | 第40-43页 |
| 第五章 我国住房抵押贷款证券化的资产池构建与信用评级(结合建元2005-1MBS的分析) | 第43-57页 |
| 5．1 住房抵押贷款证券化中资产池的构建 | 第43-46页 |
| 5．1．1 我国住房贷款的基本情况 | 第43-45页 |
| 5．1．2 资产池的构建 | 第45-46页 |
| 5．2 信用评级和信用增级 | 第46-52页 |
| 5．2．1 信用评级和信用增级过程 | 第46-50页 |
| 5．2．2．住房抵押贷款证券的信用提升 | 第50-52页 |
| 5．3 “建元2005-1”的资产池的构建与信用评级 | 第52-57页 |
| 5．3．1 “建元2005-1”的资产池的构建 | 第52-55页 |
| 5．3．2 “建元2005-1”MBS的信用评级 | 第55-57页 |
| 第六章 我国住房抵押贷款支持证券的定价(结合建元2005-1MBS的分析) | 第57-80页 |
| 6．1 资产支持证券的价值分析 | 第57-68页 |
| 6．1．1 提前还款行为 | 第57-63页 |
| 6．1．2 住房抵押贷款支持证券的价值分析 | 第63-68页 |
| 6．2 分层的MBS的票面利率的确定(信用利差的计算) | 第68-74页 |
| 6．3 我国在MBS市场建立初期的证券定价模型构建 | 第74-75页 |
| 6．4 “建元2005-1”MBS的定价 | 第75-80页 |
| 结束语 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-84页 |
| 个人简历 | 第84页 |
