利率市场化下银行危机的预警与防范研究
| 1 引言 | 第1-13页 |
| 1．1 研究发展历程 | 第8-11页 |
| 1．1．1 国外研究情况 | 第8-10页 |
| 1．1．2 国内研究情况 | 第10-11页 |
| 1．2 研究的意义 | 第11页 |
| 1．3 本文的结构 | 第11-13页 |
| 2 利率市场化下银行危机产生的机理分析 | 第13-17页 |
| 2．1 模型假设条件 | 第13-14页 |
| 2．2 模型求解 | 第14-15页 |
| 2．3 模型均衡条件分析 | 第15-16页 |
| 2．4 模型结论 | 第16-17页 |
| 3 银行危机预警系统的比较分析 | 第17-23页 |
| 3．1 快速预警纠偏模型 | 第17-18页 |
| 3．1．1 基本原理 | 第17页 |
| 3．1．2 对快速预警纠偏模型的评价 | 第17-18页 |
| 3．2 美国的“CAMEL评级体系” | 第18-20页 |
| 3．2．1 基本原理 | 第18-19页 |
| 3．2．2 “CAMEL评级体系”检查报告 | 第19-20页 |
| 3．2．3 对“CAMEL评级体系”的评价 | 第20页 |
| 3．3 VAR银行危机预警方法 | 第20-23页 |
| 3．3．1 基本原理 | 第20-21页 |
| 3．3．2 对VAR银行危机预警方法的评价 | 第21-23页 |
| 4 利率市场化对我国银行业的影响及带来的风险 | 第23-33页 |
| 4．1 利率市场化对我国的银行体系的影响 | 第23-27页 |
| 4．1．1 对商业银行外部经营环境的影响 | 第23-25页 |
| 4．1．2 对商业银行内部经营管理活动的影响 | 第25-27页 |
| 4．2 利率市场化给我国银行业带来的风险 | 第27-33页 |
| 4．2．1 经营风险 | 第27页 |
| 4．2．2 违约风险 | 第27-28页 |
| 4．2．3 利率风险 | 第28-33页 |
| 5 我国银行业目前存在的潜在危机研究 | 第33-41页 |
| 5．1 利率市场化改革下银行危机的实证研究 | 第33-34页 |
| 5．2 我国商业银行风险预防程度实证分析 | 第34-37页 |
| 5．2．1 我国商业银行资产负债率现状分析 | 第35页 |
| 5．2．2 我国商业银行资本充足率现状分析 | 第35-37页 |
| 5．3 我国商业银行在防范危机方面存在的不足 | 第37-41页 |
| 5．3．1 银行自身存在的问题 | 第37-39页 |
| 5．3．2 银行外部环境的不足 | 第39-41页 |
| 6 我国银行危机预警模型的创新设计 | 第41-51页 |
| 6．1 我国建立银行危机预警系统的重要意义 | 第41-42页 |
| 6．2 银行危机预警模型的设计 | 第42-49页 |
| 6．2．1 模型指标的选取 | 第42-44页 |
| 6．2．2 指标预警界限 | 第44-46页 |
| 6．2．3 指标权重计算 | 第46-48页 |
| 6．2．4 预警数值处理与灯号显示 | 第48-49页 |
| 6．3 银行危机预警系统的运作 | 第49-51页 |
| 7 利率市场化下我国防范银行危机的对策建议 | 第51-66页 |
| 7．1 完善我国金融安全网的制度安排 | 第51-57页 |
| 7．1．1 完善我国的银行监管体制 | 第51-53页 |
| 7．1．2 完善中央银行最后贷款人机制 | 第53-54页 |
| 7．1．3 构建我国银行存款保险制度 | 第54-57页 |
| 7．2 提高商业银行的抗风险能力 | 第57-61页 |
| 7．2．1 加快不良资产的处理 | 第57-59页 |
| 7．2．2 加快国有商业银行股份制改革 | 第59-61页 |
| 7．3 加强对国际游资的监控 | 第61-66页 |
| 参考文献 | 第66-73页 |
| 后记 | 第73页 |
