| 第一章 引言 | 第1-11页 |
| ·VaR模型的缺陷 | 第7-8页 |
| ·后验测试概述 | 第8页 |
| ·前人的研究成果 | 第8-10页 |
| ·本文的主要成果 | 第10-11页 |
| 第二章 VaR模型某些缺陷的改进方法 | 第11-19页 |
| ·蒙特卡罗模拟模型使用中存在的一些问题 | 第11-15页 |
| ·模型计算时间的确定 | 第11-12页 |
| ·情景模拟模型的修正 | 第12-15页 |
| ·理性预期框架下VaR估值的设想 | 第15-19页 |
| ·理性预期概述 | 第15-16页 |
| ·VaR模型的经济学解释 | 第16-17页 |
| ·理性预期框架下VaR估值的设想 | 第17-19页 |
| 第三章 VaR模型后验测试的Bayes方法 | 第19-25页 |
| ·失效率模型验证的局限性和Bayes方法 | 第19页 |
| ·VaR模型准确性检验的统计摸型 | 第19页 |
| ·无信息先验的准确性检验 | 第19-21页 |
| ·基于历史信息的准确性检验 | 第21-22页 |
| ·实证研究 | 第22-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 致谢 | 第27-28页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第28页 |